지난 3년, CTA 성과는 어땠을까
S&P 500: +82.34%
SG CTA Index: -1.18%
SG Trend Index: 0.74%
처참합니다.
태생이 비관론자라 시장을 긍정적으로 보려는 노력을 늘 하는데 CTA와 추세추종이 이렇게나 언더퍼폼하면 2026년에는 꽤나 길고 지루한 조정도 한 번은 오지 않겠나 싶습니다.
asymmetry
2025.12.24
댓글 8개
지난 3년, CTA 성과는 어땠을까
S&P 500: +82.34%
SG CTA Index: -1.18%
SG Trend Index: 0.74%
처참합니다.
태생이 비관론자라 시장을 긍정적으로 보려는 노력을 늘 하는데 CTA와 추세추종이 이렇게나 언더퍼폼하면 2026년에는 꽤나 길고 지루한 조정도 한 번은 오지 않겠나 싶습니다.
헉... 어디선가 추세추종 성과가 부진하다... 는 기사는 본 적이 있는데 이 정도일 줄이야 ㅎㅎ 의외네요.
저도요. 굵직굵직한 에피소드(svb, 대선, liberation day 등) 마다 시장이 급락, 급반등하며 엇박이 난 것 같습니다.
CTA 성과가 이렇게 안좋다니 처음 알았네요.
그러게요, 22년 장이 큰 변동성 없이 하락만 할 때 CTA 성과가 정말 좋았는데 말이죠...
와..
으음... CTA랑 추세추종 인덱스가 어떻게 작동하는지 좀 알아봐야겠네요 제 추세추종은 그렇게 나쁘지는 않았는데.. 또 CTA/추세추종 인덱스 전략의 장기적인 롱/숏 포지션 노출기간 비율이 얼마인지도 궁금해지네요. 만약에 이 인덱스가 과거에 퍼포먼스가 좋았던거면 오히려 시장 시스템 안에서 이런 전략의 비중이 줄어들어서 이런 전략이 다시 유효해지는 사이클이 올수도 있고... 아니면 전략이 너무 흔하고 잘 알려지면 그냥 0EV에 가까운 전략이 되어버릴수도 있을것같고... 사실잘모르겟스
포지션 스위칭 개느리구나... 오케이~
SG Trend Indicator는 20일이랑 100일 비교하는 것 같은데 말씀처럼 시장 속도에 못따라오네요. 결국 전략이 유효해지는 싸이클이 언제 오냐가 중요할 것 같습니다.