어제 자 자료입니다.

ES(S&P 500)

스큐는 오히려 하락(ATM와 콜스큐 상승분 영향)

다만 지금은 ATM가 내려오며 스큐가 2월4일자 수준 유지 중

트레이드: 1 by 2 진입(2-3개월) / ↑1 OTM(P40) , ↓2 OTM(P25)

CL(WTI 크루드)

시장은 콜 스큐를 비싸게 사고 있는 상황

트레이드: 콜 스프레드 진입(2개월) / ↑ITM(C60), ↓OTM(C30)

VIX

백워데이션에 잠시 들어갔다가 현재 다시 콘탱고

- VVIX(VIX의 VIX): 90th percentile 돌파

- DSPX(디스퍼전): 90th percentile 돌파

- COR1M(내재상관계수): 중간값 돌파

- VIX ETN(2월4일 기준): 리테일 아웃플로우 증가

VVIX가 높은 상황이라 VIX 숏도 생각해볼 수 있겠으나

COR1M이 지금까지 계속 억눌려 있는 것과

VIX ETN 자금이 빠지고 있어 건드리지 말아야겠습니다😰