제 인생 첫 투자 대회인 타임폴리오 투자대회 7회차가 종료되었습니다.
포트폴리오 성과는 기준가 1,000 대비 23.1%의 수익률을 창출하여 종료일 시점의 NAV 1,231.01를 창출했으며, KOSPI 대비 7.53%, KOSDAQ 대비 11.57%의 시장을 초과한 성과를 보였습니다. 대회 등수는 115위로 전체 참가인원 1,539명 중에서 꽤 상위권을 보였다고 볼 수 있으나 대회 참가인원 중 포트폴리오를 구성하지 않은 인원을 제외하면 그다지 높은 등수가 아닐 듯 해서 아쉬움이 남습니다.
타임폴리오 대회를 복기하는 데 있어 이 글을 읽을 분들을 위한 몇 가지 정보를 나열하겠습니다.
먼저, 해당 대회는 실제 펀드매니저처럼 포트폴리오를 운용하여 성과를 내는 것에 초점이 맞춰져 있습니다.
때문에, 대회 규정이 여타 증권사나 운용사에서 주최하는 것보다 빡빡한 편입니다.
이 대회를 통해 인턴쉽을 받을 경우 국내 최대 헤지펀드인 타임폴리오 자산운용사에 정직원으로 채용될 수 있는 압도적인 기회를 얻을 수 있습니다.
대회 규정은 다음과 같습니다.
투자 대상 종목은 국내 거래소 및 코스닥 상장 보통주로 제한됩니다.
주문 방식은 시장 충격이 발생할 수 있는 규모의 주문은 불가합니다.
운용 가이드라인은 종목별 편입 한도 15%, 코스피 200 GICS 산업군 기준 개별 섹터 비중 2배 이내\
시가총액 1조 미만 종목은 전체 포트폴리오의 40%를 초과할 수 없음.
주간 회전율 5% 이상 유지할 것.
시장 섹터 2배, 산업군 비중이 5% 이하의 산업군 내 종목의 경우 최대 10%.
유동성이 부족한 종목의 경우 자동으로 주문이 막힙닏다.
경고 종목은 신규 편입 불가. 매도만 가능.
다음 대회를 더 잘 준비하기 위해 지금부터 대회 기간 동안 저의 포트폴리오에 대해 분석을 시작해 보겠습니다.
거래 통계 분석.
위의 산점도는 Y축은 수익률을 나타내고, X축은 인턴쉽 기준인 포트폴리오 관리 점수를 나타냅니다. 한 눈에 볼 수 있는 것처럼, 제 성과는 절대적으론 시장을 초과한 나쁘지 않은 수익이지만, 대회 참가자 분들 대비해서는 나쁜 성과를 보였습니다. 대회를 참가하면서 느낀 것은 다음과 같습니다.
투자 세계에서 나는 아직 하찮고, 나보다 대단한 사람은 넘쳐난다.
저는 대회 참가 전부터 수익률을 압도적으로 뽑아낼...