달러선물의 월물별 가격을 보고 싶어서 TradingView를 이용해서 그려보기로 했다. HTS에 들어가면 볼 수 있겠지만 평상시엔 맥북을 사용하기 때문에 웹 기반의 방법이 필요했다.
아래는 완성된 화면. 오늘까지의 bar chart 뒤에 월물별 선물 가격이 표시된다.
하려는 것
기간구조(term structure)란 같은 기초자산에 대한 여러 월물의 선물 가격들이 어떻게 형성되어있는지를 나타내는 말이다. 예를 들어 현물보다 선물이 비싸고, 나아가 원월물일수록 비싸지는 콘탱고 현상이 있겠다. 기간구조를 시각적으로 보려면 가로축에 다양한 선물 만기를, 세로축에 각 만기별 선물 상품의 가격을 나타내볼 수 있다.
(이미지 출처: CME)
안타깝게도 TradingView 차트는 기본적으로 한 상품의 시계열을 그려주기 때문에 여러 선물 상품을 차트에 추가하면 평행한 여러 선들이 나올 뿐이다.
원하는 차트를 그리기 위해 TradingView의 PineScript 기능을 썼다. 스크립트 작성은 Claude AI가 도와주었다.
스크립트
//@version=6
indicator("Monthly futures term structure", overlay=false)
prefix = input.string("1/KRW", "Futures symbol prefix")
contract_type = input.string("Monthly", "Contract type", options=["Monthly", "Quarterly"])
maturity_day = input.int(21, "Maturity day of month", minval=1, maxval=31)
// Determine the relavant year.
// If today is already past the month, return the next year.
starting_yr = year(timenow)
contract_yr(mo) => (month(timenow) > mo) ? starting_yr + 1 ...