20250410.USA 관세 변동성이 급증함에 따라 전문가들이 섹터 회전을 모델링하고 추적하는 방법은 다음과 같습니다
캔슬림
2025.04.11조회수 29회
캔슬림
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추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=a_oDjSRQqm8 , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이 팟캐스트는 관세 변동성이 급증하는 시기에 전문가들이 섹터 로테이션을 모델링하고 추적하는 방법을 다룹니다. Asbury Research의 존 코사르와 그의 아들 잭 코사르는 시장 상황, 특히 공포 심리가 극에 달했을 때를 분석합니다. 그들은 VIX, 시장 폭, 표준 편차, 투자 심리와 같은 지표를 사용하여 시장의 지지선과 저항선을 파악하고, 투자 결정을 내리는 데 활용합니다. 특히 잭 코사르는 21일 이동 평균선을 기준으로 시장의 공포 심리를 측정하고, 다양한 모델을 통해 위험 관리 및 자산 보호 전략을 수립합니다. 이 팟캐스트는 투자자들이 시장의 변동성에 대처하고, 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.
핵심 용어
관세: 일종의 세금입니다. 이 세금은 나라와 나라 사이에 물건을 사고팔 때, 수입하거나 수출하는 물건에 대해 부과됩니다. 마치 다리 통행료처럼 생각할 수 있어요. 관세가 오...
팟캐스트 'Investing with IBD'의 이번 에피소드를 통해 관세상황과 관련된 시장 분석을 다룬다 .
2025년 4월 9일 수요일, 강력한 하루를 보내며 관세와 관련된 시장 측면을 해석해야 하는 상황이다 .
관세발표로 인해 시장의 변동성이 증가했으며, 이미 발표 이전부터 변동성이 증가했다 .
이 에피소드에는 존 코사르와 그의 아들 잭 코사르가 참여했으며, 존 코사르는 Asbury Research에서 시장 전략 책임자 및 포트폴리오 매니저로 활동 중이다 .
잭 코사르는 투자 전략부사장으로서 수치 분석과 모델 구축에 강점을 가진다 .
최근 관세에 대한 대통령의 발언 이후 시장에 공포 현상이 발생했다는 점을 언급하며, 시장이 공포 상태에 빠질 때 이를 파악하기 위해 다양한 지표를 활용한다 .
특정 지표를 통해 시장의 소진 여부를 판단하게 되며, 이는 시장 회복의 시작점을 찾는 방법 중 하나로 사용된다 .
VIX지수를 이용해 시장의 공포 극한치를 식별하며, 이를 통해 시장의 극단적인 공포 상태를 평가한다 .
시장이 소진 상태에 있을 때, 이 지수가 내려가는지 확인하여 시장 상황을 판단하고 적절한 대응 시점을 찾는다 .
시장의 변동성을 평가할 때 시장 폭을 사용해 시장 내 강점의 존재 여부를 파악하며, 이를 통해 투자 기회를 모색한다 .
NYSE 주식 중 200일 이동 평균선 위에서 거래되는 비율은 시장 상황을 이해하기 위한 지표로 사용되며, 2022년 6월에는 10% 미만까지 하락한 바 있다 .
시장의 바닥을 찾을 때, 지표는 즉각적인 매수를 권장하지 않고, 소진 과정이 완료될 때까지 기다리도록 제안한다 .
시장 지표로는 표준 편차도 사용되며, 이는 40일 이동 평균선 대비 1 표준 편차이상 상승한 NYSE 주식의 비율을 통해 측정된다 .
투자자 심리 역시 시장 바닥을 찾는 데 효과적이며, ...
