기업 선정 기준 만들기 1: 거장 공통보유 종목 및 퀀트탐색 활용

나의 기준을 만드는 것은 투자가설 수립과 근거확립을 도와줄 것이다. Valley AI의 편리한 기능을 사용해서 각 기준을 구현해보자.

거장 공통보유 종목 활용

1. 필터 설정

1. 검색대상: 전체(거장 및 기관)

2. 운용규모 대형, 중형, 소형

3. 장기투자 & 집중투자

4. 투자 종목 사이즈: 전체

5. 투자 종목 스타일: 모멘텀 제외 - 모멘텀을 제외해야 성장주 투자의 본질에만 집중하는 거장/기관이 나오지 않을까 싶음. 물론 가치에 집중하는 것곽 단기 트레이딩 및 퀀트도 혼용될 수 있다지만.

2. 필터 튜닝

• 특정 섹터 편중이 큰 기관은 제외(부동산, 금융, 기타(은퇴자 관리회사로 각종 ETF 비중이 큼) 등)하나 에너지, 정보기술로 편중된 경우에는 보유종목을 열어서 확인(ex. Blackstone, H&H international 등)

• 위 조건을 만족하는 거장이 12명으로 최대 선택 갯수인 30개보다 작아서 현재 단계에서는 운용금액에 큰 제한을 두지 않았음

• 샤프지수가 높을수록

• 일본 우편, 일본 과기국, UAE 펀드는 제외

1. 운용금액의 범위 만들기

• 100억 이상: 25개 개체의 1370개 종목이 검색되는데, 보유 기관의 수가 1/3 이상(7~8개)인 종목으로 추리면 32개임

  • 그 중에서도 성과기준/운용금액 기준으로 하위에 있는 기업을 찾아봄

    • Medtronics PLC (MDT - 아일랜드 의료기기 제공 및 서비스 업체) -4.15%

    • Zoetis (ZTS - 미국의 수의약품 개발 ...