최근에 작성했던 2024년 아쉬웠던 점을 작성했었습니다. 공부의 기록을 남기자가 포인트였는데, 방식은 "내가 공부한 OOO" 시리즈를 연재하는 것입니다. 아이디어를 얻은 곳은 1) 네이버 블로그 GD Park님, 2) 꾸준하게 공부하시며 기록을 남기시는 Valley AI에 911GT3RS님에게 영감을 받았습니다.

0. 왜 계량경제학인가?

사실 업무와 연관성이 가장 높습니다. 한국은행이나 IMF 처럼 엄청난 대형기관은 아니고, 중소기업이기는 하나, 경제를 분석 및 전망하는 기관에 속해있기 때문에 필연적으로 계량경제를 볼 수밖에 없는 것 같습니다.

문제는 저는 학부를 회계/금융 전공을 했기 때문에... 거시경제나 미시경제에 대한 기초적인 지식들은 있지만 따로 계량경제학 코스를 들어본 적은 없습니다. 그래서 업무를 위해 공부해보기로 했습니다.

업무뿐만 아니라, 투자에 있어서도 잘 활용할 수 있으리라 생각됩니다. 물론 시계열, 계량경제 모델들을 가지고 전망을 하는 것은 분명 한계점이 많이 존재합니다. 국면이라는 것이 계속 바뀌니까요. 하지만 현상을 분석하고 인과관계를 추론하는 데 있어서는 분명 도움되는 툴이라고 생각합니다.

1. 왜 베이지안은 괄호 안에 있나?

사실 지금 듣고 있는 강의와 보고 있는 책이 있습니다.

베이지안 계량경제학, 강규호 유튜브 채널

고려대학교 경제학과 교수님이시고, 유튜브 채널에 베이지안 계량경제학과 관련하여 강의 영상을 올려놓으셨습니다. (정말 혹시나 이 글을 보게 되신다면, 너무나도 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 이렇게 좋은 베이지안 강의를 공짜로 들을 수 있다는 게 얼마나 감사한 일인지 모르겠네요.)

https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000001681409

책도 있습니다. 저는 책과 강의를 함께 보고 있습니다 (책 내용과 강의 내용이 매칭되니 같이 보면 많은 도움 됩니다. 관심 있으시고 깊게 공부하시고 싶으시면 책도 함께 사서 강의와 함께 보시는걸 추천드립니다).

좀 전에 말씀드린 것처럼 지금 하는 업무가 계량경제학과 관련성이 높다보니 이미 기본적인 모델들이나 이론들에 대해서는 어느정도 얇게 알고 있습니다 (예를 들면, OLS, ARIMA, SARIMA, VAR, VECM 등). 물론 자세히 아는 것은 아니기 때문에 여기 블로그 포스팅에서 해당 내용들도 조금 더 깊게 공부하려 합니다.

하지만 이 모델들을 공부하고 실전에 적용하면서 느낀 것은 한계점이 너무나도 많다는 것입니다. 이미 한국은행이나 연준이나 공개하는 계량경제 모델들을 대다수 베이지안 모델들을 기반하고 있습니다. 빈도주의(frequentist) 계량경제는 약간 죽은(?) 느낌이 있습니다. 그래서 조금 더 고급, advanced 모델들을 공부하고 사용해보고 싶어서 베이지안 계량경제학을 공부하려 합니다.

그래서 괄호 안에 베이지안이 들어가게 되었습니다.

정리하면 베이지안 계량경제학을 중점적으로 공부하고 블로그 포스팅으로 올릴 것이나, 기초 계량경제들의 대한 지식들도 같이 공부하고 올릴 것이기 때문에 (베이지안)은 괄호 안에 넣었습니다.

3. 어떤 내용을 다룰 것인가?

솔직히 완벽히 정해지지는 않았습니다. 강규호 교수님의 "베이지안 계량경제학" 책과 강의 내용들을 중심적으로 다룰 것이나, 필요하다면 그 모델과 이론을 이해하기 위한, 선형대수학, 확률통계, 일반 계량경제학, 거시경제학, 미시경제학 지식들도 함께 다룰 예정입니다.

예를 들어 베이지안 VAR 모형을...