QQQ -N% 하락 시 매수, +10%가 빠를까 -10%가 빠를까? (데이터로 본 승률의 법칙)

주식 시장이 흔들릴 때마다 우리를 가장 괴롭히는 질문이 있다.

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"지금이 바닥일까? 아니면 지하실이 더 있을까?"

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대부분은 감이나 차트의 보조지표를 보며 이 질문에 답하려 하지만, 시장은 인간의 감정을 배신(통수)하는 데 능숙하다.

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본 포스팅에서는 지난 26년간(2000년~2025년)의 나스닥 100 지수(QQQ) 데이터를 분석한다.

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전고점 대비 특정 구간에서 진입했을 때, 과연 익절(+T%)이 먼저일지 손절(-T%)이 먼저일지를 시뮬레이션하여 통계적 우위를 찾아보자.

[QQQ 하락 폭 및 빈도]

[범위별 승률 히트맵]

분석 설계

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이번 분석의 핵심은 '시간'과 '방향'의 싸움이다.

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단순히 매수 후 오를 때까지 기다리는 것이 아니라, 진입 가격을 기준으로 위아래 똑같은 폭의 목표가를 설정하고 어느 쪽을 먼저 '터치'하는가를 측정했다.

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• 진입 시점(Entry): 전고점(All-Time High) 대비 하락률(Drawdown)이 처음으로 -10, -15, -20, -25, -30, -35%에 도달한 날.

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• 승부 조건(Target Range): 진입 가격 기준 ±5, ±10, ±15, ±20, ±35.

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• 분석 기간: 2000년 1월 ~ 2025년 1월 (IT 버

  블, 리먼 브라더스, 코로나19, 금리 인상기 포함)

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• 핵심 지표: 수익 목표에 먼저 도달할 확률(Win Rate) 및 소요 기간(Avg Days)

-15% 구간의 함정

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분석 결과에서 가장 먼저 주목해야 할 지점은 고점 대비 -15% 구간이다.

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대다수 투자자는 -10%를 넘어 -15%까지 주가가 밀리면 "이제는 충분히 싸졌다"라고 판단하며 공격적인 매수에 나선다.

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그러나 데이터가 말하는 진실은 냉혹하다.

[위에서 두번째 가로줄을 보면 대부분 승률이 50%가 안된다]

-15% 지점의 승률 매트릭스

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• ±5% 승부: 승률 38.1%

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• ±10...