포트폴리오에 대한 짧은 공부

짧은 공부

1. 대표적인 몇 가지 기금, 재단의 포트폴리오 자산배분에 대해 찾아보고 CTA ETF에 대해 알아보기도 했다.

   • 국민연금기금 포트폴리오(2024년 10월 기준)

   

   • CalPERS Investment Fund Values(2024년 기준)

   

   • The Nobel Prize: Financial Management(2023년 기준)

   

   • CTA: Simplify Managed Futures Strategy ETF

2. 해당 자료들을 공부하면서 느낀 점은 다음과 같다.

   • 주식의 비중이 최소 40%에 달하고 인컴자산(채권) 비중이 20~30% 정도이다.

   • 대체투자를 적극적으로 진행하는 것으로 보인다.

     • 국민연금기금의 경우 사모투자, 부동산, 인프라 등의 대체투자 비중이 ...