
한이
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리스크의 종류
체계적 리스크
비체계적 리스크
베타: 시장 민감도
CAPM(Capical Asset Price Model)
WACC(Weighted Average Cost Capital)
CAPE(Cyclically Adjusted Price to Earing Ratio)
GICS(Global Industry Classification Standard)
필수 소비재
임의 소비재
금융
헬스케어
에너지
산업재
소재
기술
유틸리티
부동산
커뮤니케이션 서비스
Z-score
CDS(Credit Default Swap)
해당 국가가 디폴트 할 수 있는 확률을 계산하여 국채에대한 보험료에 해당함 해당 금리가 높을 수록 디폴트 위험이 크다고 판단됨.
따라서 국채 이자 - CDS 금리를 해주면 해당 국가 안전 마진을 구할 수 있다.