한이
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리스크의 종류
체계적 리스크
비체계적 리스크
베타: 시장 민감도
CAPM(Capical Asset Price Model)
WACC(Weighted Average Cost Capital)
CAPE(Cyclically Adjusted Price to Earing Ratio)
GICS(Global Industry Classification Standard)
필수 소비재
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금융
헬스케어
에너지
산업재
소재
기술
유틸리티
부동산
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Z-score
CDS(Credit Default Swap)
해당 국가가 디폴트 할 수 있는 확률을 계산하여 국채에대한 보험료에 해당함 해당 금리가 높을 수록 디폴트 위험이 크다고 판단됨.
따라서 국채 이자 - CDS 금리를 해주면 해당 국가 안전 마진을 구할 수 있다.