
데드캣
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안녕하세요. 데드캣입니다.
늘 새로운 시각으로 세상을 바라보려 합니다.

성과도 시계열데이터 이므로 나눠서 차근차근 분석해봐야 한다.
아래는 2022년1월~2026년5월 지표들이다.

아래는 최근 1년

추이를 보면 최근 CAGR은 상승하고 알파와 IR은 하락했다.
이건 내 포트폴리오 특성상 의도된 것이다. 장이 횡보, 하락할때 알파를 내기 쉬운 포트폴리오인데(하방제어), 최근 상승장이 지속됐으니 당연한 수순이다. (전 쫄보입니다.) 의도대로 가고 있다.
누적수익률은 순항중이다.

전략은 많은데, 상관성이 높은 리스크팩터를 모아서 그룹화 한다면 다음과 같이 나눠진다.
펀더멘탈퀀트
팩터 : 밸류, 퀄리티, 로우베타(BAB), 일부 캐리(배당)
비중 : 45%
이번달 성과 : bad
알고트레이딩
팩터 : 단기모멘텀, 변동성
비중 : 15%
이번달 성과 : good
재량투자 (글로벌매크로, ...

CAGR 43퍼 호달달

ㅎㄷㄷㄷ

샤프 지수가 2를 넘으시네요 ㄷㄷ
데드갓님....

무위험이자율 0% 가정해서 좀 뻥튀기 되었습니다 ㄷㄷ

정리를 너무 잘하시네요

감사합니다

수익률도 놀랍지만 체계적인 자기분석에 놀라고 갑니다

체계적인 복기와 자기반성이 중요하다고 생각합니다.

이렇게 냉정히 복기를 하시는게 가장 큰강점처럼 보입니다! 거장들도 물론 대단하지만 벨리 내 유저분들 보면 오히려 현실적으로 긍정적인 자극이 되요 매번 감사합니다


