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Secured Overnight Financing Rate | FRED | St. Louis Fed : SOFR-IORB 스프레드

> SOFR가 상승한다는 것은 단기자금 시장에서 돈에 대한 수요가 공급보다 강하다는 것으로, 연준의 금리통제 메커니즘에 문제가 발생했다는 의미이고, 사태가 심각해지면 연준이 기준금리 인하에 들어간다.

GDPNow - Federal Reserve Bank of Atlanta

> 미국은 첫 달에 속보치, 둘째 달에 잠정치, 셋째 달에 확정치... 이렇게 세 번에 나누어 해당 분기의 GDP 성장률을 발표함

> 모델에 의한 예측이다 보니 정확성은 떨어지지만 속보성이 뛰어나다는 장점

https://www.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds

> 미국채 일드커브 (Yield Curve)

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1Ci8i

> 미국채 장단기금리 스프레드

> 가장 잘 알려져 있는 장단기 금리차는 10년물-2년물 금리차, 10년물-3개월물 금리차

> 기준금리가 급격히 인상되면 스프레드가 줄어들다가 장기금리가 기준금리의 미래 인하를 반영하여 먼저 하락하면 장단기 금리 역전이 일어난다. 이후 기준금리 인하되면 단기금리가 더 빨리 하락하면서 장단기 금리 역전 현상이 해소가 되는데, 역사적으로 장단기 금리 역전 해소는 경기침체가 임박했음을 알리는 시그널이었다

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1Ciky

> 단기 선도금리 스프레드 (Near-term forward yield spread)

> 경기침체 전조 시그널로 가장 예측력이 높은 지표로, 18개월 뒤의 3개월물 금리와 현재의 3개월물 금리 간의 스프레드

> 위 FRED 차트는 정확한 단기 선도금리 스프레드라고 볼 수는 없지만, 매우 근사치에 가까우며 장단기 금리차와 마찬가지로 단기 선도금리 스프레드 역시 역전 이후 역전 해소된 시점이 경기침체 임박 시그널