[매매기록] '25년 중간점검 및 생각정리

[누적 성과지표]

- '23년 총 수익 : 101,982,881원

- '24년 총 수익 : 137,500,688원

- '25년 총 수익 현재(3.10) : -2,614,898원

- Maximum Drawdown : -6.5% (24.11.13~24.11.26)

- Drawdown Duration : 27일 (24.11.13~24.12.10)

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['25년 성과 분석]

'25년 총 수익 : -2,615,898원 (-0.52%)

(1) 김프매매 : 717,424원

(2) 디파이(Long PT) : 1,191,323원

(3) 비트코인 커버드콜 : -479,595원

• BTC 롱 포지션 : -4,956,110원

• BTC 숏 콜 포지션 : 4,476,515원

(4) 나스닥100선물 : -4,044,050원

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['25년 현재 포지션]

[생각정리]

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1. 김프매매

• 여전히 지속 가능하다는 생각. 그치만 작년만큼은 맛도리 없을 거라 예상

• 비트코인 커버드 콜 포지션과의 역의 상관관계가 깨짐. 그래서 비트코인 옵션 사이즈를 줄임.

• 하반기 법인명의 계좌 허용 및 현물 ETF 승인 여부가 앞으로의 김프매매 여건에 큰 변화를 가져올 수 있음. 현물 ETF가 승인되면 AP 차익거래로 거래소 간 괴리가 많이 줄어들 것으로 보임. (자꾸 새로운 투자를 시도하는 이유...)

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2. 비트코인 커버드 콜

• 결과적으로 손실이지만, 시장은 아웃퍼폼했다고 생각

• 현생사느라 못하고 있지만, 옵션 진입 행사가격 및 만기의 기준을 정량적으로 정해야할 필요성은 여전히 느끼고 있음.

• 다만, 본능적으로 하는 것들이 어느정도 기준은 있음. 만기를 최소 1일에서부터...