하락이 이어진 2주 매매 회고

uvix매매 회고

급락이 올 것이라 생각하여 예전 UVIX 차트와 VIX 차트를 SPY와 연동하여 분석하며 상승 폭의 확률을 대략적으로 추정해보았었다.

UVIX를 차트 저점에서부터 상승 퍼센트 - 발생 확률

• 10% 상승 - 확률 90%

• 20% 상승 - 확률 80%

• 30% 상승 - 확률 60%

------> 급락이 발생한 경우 전부 50% 이상 상승했었다.

• 50% 상승 - 확률 30%

• 60% 상승 - 확률 25%

• 100% 상승 - 확률 10%

UVIX가 60분봉 기준 100 이동 평균선을 이탈하지 않으면 가져가는 것이 좋다고 분석을 완료했었다. 하지만 단기적으로 VIX 하락이 보이고, 수익 구간이 30% 정도를 달성하자 전량 매도해버렸다. (58,000원 부근)

아마 3가지 생각? 혹은 감정이 주요한 원인이 되었다.

• 더 떨어질 것이라 생각하지 않았다

• 이미 수익을 상당히 거두었으나 떨어지면 수익이 없어진다는 두려움

• 단기저점이라는 확신

결국 떨어질 것 이라는 생각이 분석을 토대로 최대의 수익을 거두는 방법을 작성해두었던 나의 생각을 그냥 무시해버리고 s&p 지지선이니 많이 떨어졌으니 vix가 보통 한번 떨어지면 계속 떨어지니 라면서 "감"으로 매매해버린 ...