첫 투자전략을 구체화하기에 앞서, 현재 내가 생각하는 투자방식을 러프하게 스케치 해보자
Objective
내 Objective S는 cost-adjusted Sortino ratio를 최적화하는 것이다.
r은 yearly roi, r-는 그중 음수인 roi, cost C는 투자를 위해 흥미가 없는 대상에 투여한 시간을 의미한다.
그렇다. 재밌는것만 보면서 하방 리스크 대비 투자수익을 높이는 것이 내 전략의 지향점이다.
r 의 Resample 주기를 1년으로 이유는 단기간에 현금 흐름이 문제가 되지 않기 때문이다. 손실로 인한 스트레스를 작게 느끼는 편이라, 단기 변동성을 줄이기 위한 노력이 오히려 cost C만 증가시킬 것이라 판단했다.