2025년 성과 리뷰 (CTA와 All Weather를 곁들인...)

[ vs. S&P 500 ]

[ vs. Nasdaq 100 ]

2025년 저의 투자 성과를 간단히 공유해보고자 합니다. 자산 비중이 높은 해외 포트폴리오를 중심으로 정리했습니다. (국내 포트폴리오는 비중이 비교적 작고 삼성전자, 현대차 등 대형주 위주에 현금 비중을 조절하는 식이라 특별한 전략이 없어 제외)

"CTA와 올웨더(All-Weather)로 다진 방어력, 수익률은 개별 종목으로"

올해는 나스닥 100 지수와 유사한 수익률을 달성하면서도, 하락 구간에서 변동성(MDD)을 현저히 낮게 관리한 것이 가장 큰 성과였습니다. 방어력의 한 축에는 CTA 전략 ETF인 DBMF를 약 15% 내외로 편입해 계좌의 낙폭을 제한했고, 올웨더 계좌(비중 약 40%)에서는 금과 은이 단순 방어를 넘어 높은 수익률을 기록하며 효자 노릇을 톡톡히 했습니다. (반면, 애증의 채권은 수년째 고전 중이네요.)

[ 주요 지수와 ...