1강: Project Valley 커리큘럼 소개

'거시경제 지표를 예측'하는 것과 '거시경제 시황을 분석'하는 것은 별개의 영역

• 거시경제 지표를 예측: 다음달 인플레이션이 얼마일지 남들보다 더 잘 예측->불가능에 가까움

• 거시경제 시황을 분석: 발표되고 있는 지표들을 통해 사이클에서 어느 지점일지 확률적으로 가늠

• 난점: 정보와 데이터의 접근성 문제, 글로벌 매크로 투자에 대한 지식은 아직 기관의 전유물

포트폴리오 관리 훈련과정 목차

1. 포트폴리오 관리의 개요

2. 포트폴리오 관리의 기본 - 전편

3. 포트폴리오 관리의 기본 - 후편

4. 팩터 모델 - 전편

5. 팩터 모델 - 후편

6. 리스크 모델 및 리스크 관리

7. 포트폴리오 최적화론

8. 고급 토픽 및 심화 수업

2강: 자산배분이 투자성과의 90% 이상을 결정한다는 오해

펀드 투자 성과를 세가지 요소로 분해

1. 펀드의 자산배분 정책에 따라 Passive한 벤치마크 지수에 배분했을 때의 성과 > 자산배분 정책에서 오는 성과

2. 펀드가 자산을 배분한 비율대로 Passive한 벤치마크 지수에 배분했을 ...