26년 1분기 전망 : FOMO will be everywhere - 알고리즘편



분기 전망은 각종 프레임워크, 모델 그리고 데이터를 취합해서,

앞으로의 몇 달 간의 여러 자산군의 흐름을 파악하고자 합니다.

주요한 경제 이벤트 발생에 따라 달라질 수 있습니다.



여기서는 논문을 참조하고 직접 제작하고 검증한 모델들을 통해 향후 3개월 간을 알아봅니다.

SEASONALITY - 계절성

TLDR : 

1월은 무난한 오름세

2월은 변동성이 큰 횡보세

3월은 4월로 이어지는 마지막 상승세

장기 모델 중 하나인 대통령 사이클을 보면,

1분기는 상승, 2분기 초까지 상승 후 3분기가 끝날 때까지 하락, 4분기부터 다시 상승입니다.

또한 세세히 보면, 1월 상승세 이후 2월에는 횡보하고,

3월에는 4월초까지 이어지는 상승세를 예상합니다.

2월에 횡보를 통해서

그동안 상승세를 취하지 못한 사람들과 호재의 조합으로 사람들을 끌어들일 것으로 보이며,

3월 상승으로 쐐기를 박고 포지션 확대를 강요하는 모양새가 나올 것으로 생각합니다.

고점이 형성되는 순서는 상승하는 순서의 역순으로, 유동성이 민감한 순서입니다.

고점 형성 순서 예상

이더리움&알트코인 - 비트코인 - 러셀 - 나스닥 - S&P500&다우존스

따라서 비트코인은 주식과 디커플링을 하면서, ...