월요일에 unusual whale QQQ 풋옵션이 체결됐는데 제법 규모가 크다
$QQQ 585 P 03/06/2026 $17.7M 4.82avg
$17.7M 이면 대략적으로 36,500 계약 규모 정도인데 기관입장에서도 작은 규모는 아니긴하다
기관은 당연히 포지션을 합성 포지션이기에 단순하게 숏배팅 아닐거같아서 몇가지 생각해봄
엔비디아+SMH 롱, QQQ 숏
롱 알파 + 숏 베타 포지션을 가져간건가?
얼마전부터 개별주 제로데이옵션도 생겨서 개별주 변동성이 장난아닐거같은데
2월25일 엔비디아 실적발표 그 다음주 위클리 옵션에 숏베팅한건
기관도 엔비디아 실적이 나쁠거라고 생각하지는 않는거같다
개별 종목 알파만 가져가고 시장 베타 리스크는 줄이기 위해 QQQ 숏잡은건가
뱅오아 CTA 하락트리거 예측모델
CTA 예측모델이 툭툭 건드리면 계단식 프로그램 매도 구조인데
나스닥 선물 24700 정도 건드리면 나스닥 24000 까지 쭉 밀릴때 QQQ 585 정도로 보임
CTA 트리거를 노린 매크로 숏? 단순 포트폴리오 헷지?
그럼 숏쳐?
나스닥에 진짜 숏을 쳐?
차라리 24000 에서 매수잡는게 낫지않을까
QQQ 풋옵션매수는 생각보다 비싸보이지는 않지만 나스닥 선물 매도는 무섭다
SOXS 는 더 위험해보이고 차라리 SQQQ ? 아니면 러셀숏?
다른대안은 뭐가있을까
나스닥 흔들리면 얼마전 급등한 코인관련주 MSTZ, BMNZ, IREZ ?
끝없이 오를거같은 코스피? 그나마 만만해보이는 코스닥?