통계적 차익 거래

통계적 차익 거래 및 알고리즘 거래 고빈도 금융 수업 들으면서 느낀 점 하나씩 여기다 메모

• 통계적 차익 거래를 하려면 두 자산간 correlation도 높아야 하지만, 두 자산간 스프레드가 평균 회귀 현상을 보이는지가 더 중요

  • 같이 움직이더라도, 스프레드가 일정하면 차익거래의 기회가 없음

금융에서 모델을 배우면서 느낀 점은... AR(1), SDE 등이 현상을 깔끔하게 잘 설명한 수식이라는 생각이 많이 든다.

사람의 성장도 단기적으로는 무작위성이 지배하지만, 장기적으로 노력하는 사람은 반드시 우상향한다는 것이다.

이런 움직임을 엄청 깔끔하게 수식으로 담아냈고, 정성적 의미를 잘 보여주고 있는 것 같다.