DKW모델.칼만필터活用
honestiores
2024.09.10조회수 14회
honestiores
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統計的分析家
[GPT일해라]
Q: DKW모델에서 TIPS금리에서 실질금리와 RealTermPremium를 어떻게 분해하냐니깐? 지금 식은 하나인데 변수가 2개라서 하나로 결정이 안되잖아. x1 + x2 = k(상수)이런 꼴인데 어떻게 2변수를 분해해? 이 과정에 대해서 상세하게 설명해. 지금 실질금리도 모르고 RealTermPremium도 모르는데 이걸 어떻게 분해하냐?
Q: 수학적으로 위 내용을 상세하게 설명해
Q: 그럼 상태변수벡터안에 확률미분방정식도 있고, 실질기간프리미엄도 들어가있는거면, 이걸 어떤방식으로통합하지? 이 과정에대해서는 수학적설명이생략되어있군. 자세하게 설명해 그리고 너말은 x1 + x2 = k라는 식이 시계열적으로쫙있으면 x1이어떤움직임을보이는지(수준,기울기,곡률이 포함된 확률미분방정식) x2가어떤움직임을보이는지(AR과정) 를먼저가정하면, 칼만필터모델이알아서 요소를 분해해준다는거지? (맞나?) 그럼 가정을 잘 설정하는것이무엇보다중요한것이군.
헉... ㅡㅡ 흠... 이해하지 못했고, 참 깊은 대화를 나누셨다는 것 정도만 느끼고 만... 글입니다. 대화에 만족하셨는지 궁금하긴 합니다. ^^
Dkw모델의본질을직관적으로설명드리면 2개의미지수(채권금리를구성하는4개요인을 각각2개씩쪼갬)를하나의식으로 구하는것입니다. 식이하나인데어떻게어떻게2개의미지수를확정할수있나?가의문이지만 시계열에따라연속적으로변화하기때문에 시계열에따라변하는가정을잘설정한다면(이부분이포인트입니다) 아무리많은변수여도구할수있습니다. 그런데저는아래와같은결론에도달하였는데 우선가정설정이자의적이어서 별다른효용이크지않다는결론에도달했습니다. 칼만필터를구현하는방법도절대간단하지않고 그것을공부하기보다다른중요한것에현재로서는시간을투자하는게좋겠다는생각입니다. 제답변이도움이되셨으면좋겠습니다.
수학적으로 해가 없다고 생각한 문제를 해결하는 방법 중 하나겠네요. 대충은... 들어본 적은 있지만 잘 모르던 내용이었습니다. 감사합니다.