ㄹㅇ 쉽지않다.
일단 N_eff만 대충 적용해주고, 가능성까지만 메모해두고, 실전에 돌입하면서 생각해야한다
너무 상상속의괴물과 싸우고있는것은 안좋다는 것을 경험으로 알고있다
막상실전에서는 이런저런 날먹기술들이 중요할수도 있다
다만 이문제는 알고리즘의 본질을 흔들 수 있는 문제라 노트해둘 필요가 있따
투자에서 예측은 완벽한예측이 아니라 1% 10% 베팅엣지싸움이라
샘플사이즈가 적어도 보통 유의미한 경우가 많아 N_eff가 줄어드는 것은 그냥저냥 괜찮지만
아웃풋 가중평균 낼 떄 weight가 부적절하면 가중평균의 정당성/의미가 심히훼손되어 심히곤란하다
