일단 장세가 애매하고 갑자기 움직였었으니

어제 선물거래하는 꿈꾸다가 일어나서 바로 포지션진입했는데 지표발표하는 걸 몰라서 갑자기 쏘길래 놀라서 포지션정리했네 지표발표할때 커진 변동성은 어떻게할지 모르겠어서 그 근처에서는 거래 안하려고 하는데 아무생각없이 저변동성장에 긴추세에 들어갔다가 갑자기쏘길래 놀라서 일단 양봉 본 다음에 반락하는 거 같을 때 팔았는데 (미국지표발표할때 보니까 위로쭉쏘고 아래로 꽂고 이러길래) 31분 로컬맥시멈에서 사서 48분 로컬미니멈에 팔았네... 이익이 나던 손실이 나던 이럴때는 시장의 심리전에 당했다는 기분이든다 그래도 산자리는 추세보고 살만한거 같은데 판자리는 모르겠다 지표발표하는지도...

나스닥선물은 47분에 거래량이 터지는겁니까

슬라이딩윈도우에서 직접 lstsq의 해를 계산하며 vandermonde matrix를 마구마구곱하고 그 행렬의 역까지 계산해야하는 과정이 있는데 그러면서 x좌표값이 너무큰상태에 그 사이간격이 x의절대값에비해 좁으면 마구마구 곱하는과정에서 뻥튀기되어 float64의 정밀도한계를 뛰어넘는것으로 보이는(100%확인은 안했지만 대충봐도 그런 것 같다) 문제가 있었다 x좌표들을 normalize하면 해결되는데 이게 또 슬라이딩윈도우에서는 그게안대서 잠재적으로 추후에 문제가발생할수 있다 아마 안발생할것같긴하다, 아주연속적이고 장기간의 세세한데이터를 대상으로 추세관련피쳐, 그중 특히 적은 데이터를 사용하는 피쳐들을 프로세싱하지 않는 이상... 비트코인 분봉데이터정도 넣게될 때 유의하면 될 듯 하다. lstsq를 numpy가 제공하는 polyfit으로 진행해서 polyfit과 커스텀함수의 오차를 일정주기로 확인하여 차이가 크면 로그하는 파트를 넣었다 그 외 x[i][-1] 이랑 x[-1][i] 이랑 거꾸로 쓴거 하나때문에 상당히 오랫동안 디버깅 했었다 실제로 매매를 실행하는 프로그램을 드디어 만들때가 왔다 알고리즘이 완성되지 않았지만 일단 만들어서 매매를 시작하면 큰 동기부여가 되어 줄 것이고 기본적인 피쳐들만 고려해도 최소한 큰 손실을 보지는 않을 것이라고 생각한다. 베팅사이즈와 빈도도 적절히 제한하여 실행하면 될 것이다. 이론적으로 매매를 실제로 실행하는 프로그램은 어려운 파트가 아닐 것이다 키움 api에 접속하여 데이터를 받아들이거나 처리하는 기본적인 뼈대는 일전에 만들어보았기 때문에 초반에 헤메는 일도 이론상 없을 것이다 그러나 늘 그렇듯이 작업시간은 예측시간을 훨씬 넘어갈 ...

이번엔 트렌드처리하는 옛날에만든함수가 오작동하고 있다 데이터가 비어서 중간중간에 점프하는 구간이 있는데 거기서 슬라이딩윈도우가 정신을 못차리는것으로 추측된다 빨리 고치고 실전으로 좀 진입해보자...

데이터 10만개정도 처리하는데 세월아 네월아 하고있길래 아니도대체뭐가문제지 하고 구간마다 시간을 기록해서 더해서 합해서 어디서 차가막히는지 찾으려하는데 이걸 자주 반복하게되는 것 같아 이미 쓰던 디버깅에 도움을 주는 클래스를 좀 수정해 보았다 from datetime import datetime, timezone import inspect import time def QDEBUG(comment, variable): qDebug = DEBUGREPORT() qDebug.GING = True qDebug.report(comment, variable) class DEBUGREPORT: def __init__(self, GING=False, TEMP=False, timeCounterLabel=None): self.GING = GING # variable name can be DEBUG so that expression as DEBUG.GING == True can be used self.TEMP = TEMP self.ERR = "FLAG_ERROR_DEBUGREPORT" if timeCounterLabel == None: timeCounterLabel = inspect.currentframe().f_back.f_lineno self._timecounter = {timeCounterLabel: 0} self._lastRecordedTime = time.perf_counter() def timeMarker(self, flag_reset=False, timeCounterLabel=None): if flag_reset: self._timecounter = {} if timeCounterLabel == None: timeCounterLabel = inspect.currentframe().f_back.f_lineno # Get the current frame, then the caller's frame # Get the caller's line number currentTime = time.perf_counter() if timeCounterLabel in self._timecounter: ...