그만떨어져

(풀롱포지션을유지하며)

(풀롱포지션을... 유지하며...)

(풀롱포지션을 유지하며)

오늘은 더수상해...수상해...

좀더 체계적인 레버리지율 관리를 위해서 각 거래종목에 대해 기대변동성(특히 현재포지션의 반대방향쪽으로)를 대충 어림가능한 지표를 한번 쌩라이브 ask bid 데이터로부터 구성해볼 계획 이번달 굉장한 노잼 상승장에 수익이 꽤 많이나고있는데 1000포인트 밑에서 선제적/자의적으로 포지션 줄인게 배알이 꼴리는부분... 지금 그거 그냥 유지했으면 3백는 더먹고있는건데ㅅㅂ 손매매는 진짜 ㅈㄴ 무능하네 어떻게 이정도로 무능할수가 있는건지... 블랙숄츠공식 꽤복잡하던데 이해는 대충 할수있을거같은데 굳이 그렇게까지 가야하나싶은데... 그냥 노말디스트리뷰션 n개 겹쳐서 유효시간의 루트n배 만큼 편차가 늘어나고 그럼 노말디스트리뷰션의 꼬리부분기준으로(옵션 인더머니부분) pdf(x) * (x - 선물현재가) 대충 적분하면 옵션적정가(라기보단 옵션적정가와 대충 비례할만한 어떤지표, 옵션구매는 헷지의도가 크다보면 아무래도 프리미엄이 기대수익보다는 커야할듯)나오는거아닌가? 내가 한번 해보겠소... 엄밀히 구하는건 필요없고 실시간으로 대충대충 어림해서 적용할만한 지표를 만드는게 목적이라. 지금은 나스낙변동성 가정에 VIX를 쓰고있으니 그것보다는 낫겠지.. ㅋㅋ... 나는 이런거 직접 만들어보는게 재밌더라... 이것과 별개로 911테러급 사건 발생시 급격하게 포지션 규모를 줄이는 알고리즘도 급하진 않지만 만들어야함(매우극단적인 단기변동성상태에서 레버리지율 조정...원래는 포지션을 스위칭하는 시점에만 레버리지를 '반드시' 조정하는편).