믿을건 골드뿐

오늘 본장도 틀리면 알팀장 전자레인지에 넣고 10초정도돌려서 뜨거운맛을보여줄예정

호오.. 불타는 알팀장.. 근데 알고리즘 짜실 때 알팀장 자른다고 생각하고 알팀장 반대 포지션 테스터 하나 더 만들어보시면 괜찮을 것 같기도함.. VIX 인덱스도 개인적으로 만들고 하시면 숏포지션 트레이드에 가중치가 조금 더 했을 확률이 있을 것 같은데, 만약 제가 알팀장 자리 노리는 후임(즘사원)이면 알팀장 털리는 포지션이 1~2일 사이 잦은 빈도로 털릴 때 알팀장 털리는 포지션 반대로 약간 Decay 두고 진입해볼만할듯염

일단 VIX인덱스류 하나 만드는 건 베팅방향성과는 관계없이 계좌변동성 컨트롤 목적이 큽니다. 추세의 연속성보다는 변동성의 연속성이 훨씬 강력해서 어느정도 예측가능한 부분이 있으니, 평화로운 평시에는 최대한 롱에 고배를 타서 뽑아 먹을만큼 뽑아 먹되, 특발적 이벤트나 대세 하락장 등 매일매일 변동성이 커진 장에서는 레버리지를 쓰는게 오히려 장기 자산 증식 측면에서 역효과를 내기에 레버리지를 선제적으로 조절하려는 거죠. 지금처럼 하루에 1% 움직일때는 3x 레버리지를 쓰는데 큰부담이 없지만(하루 총자산의 3%내외 변동) 4월에 하루에 5%움직일때 똑같은 레버리지를 쓰면(하루 총자산의 15% 변동) 자산증식관점에서 손실은 이익보다 무겁고 그 비율이 클수록 손실과 이익의 무게차이가 커지기 때문에... 숏포지션에 더 적극적으로 참여(숏포지션 보유기간 비율 혹은 보유시 사용하는 레버리지 정도의 증대)하는것과는 관계가 없습니다. 알팀장 반대포지션관련해서 알팀장 전략들은 그냥 임의로 정의한 전략들이 아니라 이런저런 정성적근거와 과거 백테스팅등을 거쳐 만든거라, 단기적으로라도 알팀장 역포지션의 기대성과가 양수로 판단되는 부분이 있다면(중요한 금융환경적 변화... 효과적 전략의 주기성...), 알팀장을 폐기하던지 아니면 그 판단의 근거를 바탕으로 다른 시스템을 구축하던지 하지 리버스알팀장 매매를 하지는 않을 것 같네요. 또 알팀장이 단순히 한종목만 매매한다면 장세에 따라 그렇게 하는걸 고려해볼수도 있겠지만... 여러종목을 동시에 처리하다보니 좀 복잡해지는 면이있죠. 알팀장기준에서 2022년 하락장~회복구간이 추세추종전략에 어려운 장세라고 볼 수 있겠습니다. 물론 후행적으로밖에 판단할 수 없는 부분이 크기는 하지만요..