평균 회귀 기반 코인 손매매 투자

하루에 1%만 먹자는 생각으로 조금씩 시도해보는중.

최근, 매우매우 작은 금액으로 코인에 투자해서 1%,6%,9.5%,2%의 수익을 얻었음.

전략은 다음과 같음.

3분,5분 차트 기준, 전체 코인 대상으로

• 현재 가격이 -1 sigma 이하가 되면 매수 준비

• 현재 가격이 -2 sigma가 되면 무조건 매수

  
  

• 가격이 80일 이평과 같아지면 매도

• 잘 오르는 것 같으면, 가격이 1 sigma에 도달하면 매도

• -3% 찍히면 스탑

가정

• 코인 시장은 어떤 펀더멘털에 의한 것이 아니기에, 시장 자체가 하락 시장이 아니라면, 평균으로 회귀할 것이다.

• 위 가정 때문에 코인은 중간중간마다 익절하고 복리의 효과를 누리는데 더 도움이 될 것이다.

스탑 로스 포인트

• -1 sigma일때는 -2 sigma, -3 sigma까지 간 적도 있었음. -2sigma 정도가 적당할 것이라 생각함. (매우 주관적..)

생각해볼만한 점

1. 유동성에 영향을 미치지 못할 정도의 매우 작은 금액이어서 돈을 좀 더 투자할 때 실제로 효과가 있는지 추가 테스트 필요함. 너무 간단한 전략이라, 저 가정이 깨지면 실패할 것. 저 가정을 더 강화해보는 방법도 고민해볼만 하지 않나 싶음.

2. 9% 상승할때는 시장이 매우 좋았음. 어떠한 코인에 투자를 했든 먹었을 것이라 생각함. 시장 위험 자체는 여전히 있음. ->포트폴리오 분산까지 생각해야하나 싶기도 하고 그러면 손매매로는 안될듯