

네 마녀의 날은 매년 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 금요일에 발생하며, 주식 지수 선물, 주식 지수 옵션, 개별 주식 옵션, 그리고 개별 주식 선물 등 4가지 파생상품이 동시에 만기되는 날입니다. 이 날에는 거래량이 급증하고, 시장 변동성이 커지는 경향이 있습니다. 이러한 네 마녀의 날은 4가지 파생상품(주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별주식 옵션, 개별주식 선물)의 만기일이 겹치며, 만기 전에 포지션을 정리하거나 롤오버하려는 트레이더들로 인해 거래량이 급증하는 것이 특징입니다. 그러나 거래량이 급증한다고 해서 항상 변동성이 크게 증가하는 것은 아니며, 시장 상황에 따라 변동성이 다르게 나타날 수 있습니다.
2024년 3월과 6월의 네 마녀의 날(quadruple witching day) 동안, 미국 주식시장은 높은 거래량과 변동성을 보였습니다.
2024년 3월: S&P 500과 다우존스 지수는 많은 투자자들이 포지션을 조정하면서 변동성이 증가했습니다. 특히, 거래량이 급증하는 것은 일반적이며, 마지막 거래 시간 동안 가격 변동이 더욱 두드러졌습니다.
2024년 6월: 비슷한 패턴이 나타났으며, 이 날에도 많은 거래가 이루어지면서 예측하기 어려운 가격 변동이 발생했습니다. 이는 주로 기관 투자자들이 파생상품 만기를 맞아 전략을 조정하는 과정에서 생긴 결과입니다.
2024년 3월과 6월의 네 마녀의 날(Quadruple Witching) 동안 미국 주식시장의 변동성은 크게 차이가 있었습니다.
3월의 네 마녀의 날에는 S&P 500 지수가 약 1.1% 하락했고, 6월에는 비교적 적은 0.37% 하락을 기록했습니다.
2024년 3월과 6월 네 마녀의 날(quadruple witching) 동안 나스닥 지수의 변동성은 다른 주요 지수와 유사한 움직임을 보였습니다. 3월 네 마녀의 날 동안 나스닥은 약 1.1% 하락했으며, 6월에는 약 0.37% 하락했습니다.