2025년 6월 7일 QERM2

CFA공부 하며 금융자산에 대한 이해를 더 깊게 하려는 목적과 더불어 QERM 교과서와 SOA에서 제공하는 ERM모듈을 통해 계리쪽에서 학습한 부채에 대한 이해를 함께 생각하려는 개인적인 학습 방향과 데이터 분석쪽의 부족한 부분을 빅데이터분석기사 자격학습으로 통해 강화하려는 방향이 결과적으로 각각 따로 있는 분야들을 통합하여 이해할 수 있도록 만드는 적절한 난이도와 시간 투입 등 합리적인 비용이라는 것이 개인적으로 검토 되어 개인적인 목표로 진행하고있는 프로젝트입니다.

개인적인 역량 강화의 비젼과 실제 수행과정, 결과의 효과 등 처음부터 끝까지의 프로젝트를 관리하는 관점에서 접근하다보니 가치의 무게뿐 아니라 투입 비용 등 현실적인 실행가능성까지 검토하게되는 것 같네요.

QERM의 서문을 읽어보니

1장은 ERM소개

2장은 외적 내적 위험 분류

3장은 위험측도

4장은 빈도심도모델

5장은 극단값이론

6장은 코퓰라

7장은 스트레스테스트와 시나리오 분석

8장은 시장리스크 분석 위한 수리적 모델

9장은 단기 포트폴리오 리스크 관리 위한 델타노말 등의 테크닉

10장은 경제적 시나리오 생성기 (ESG)

11장은 금리리스크

12장은 신용리스크

13장은 유동성리스크

14장은 모델리스크와 거버넌스

15장은 RISK MITIGATION 위한 옵션과 파생상품

16장은 보험위험의 이전 (transfer) 기법

17장은 바젤과 솔벤시2 등 금융기관 규제

18장은 자본배분과 퍼포먼스 측정

19장은 ERM의 행동재무적 적용

20장은 Crisis 관리

뭐 하나 뺄것없는 토픽들이며 Quntitative와 Qualitative 방법 모두를 제시하며 통합된 방식으로 교과서가 작성된 것으로 보이내요. 즐거운 여정이 될 것 같습니다.