장단기 금리 정상화 베팅 지나보면 완벽한 계획이었다. 2년물 롱 온리 -> fomc 분기점으로 10년물 숏 조합 문제는 제대로 실행을 안하고 갑자기 단타병에 걸려 양방향으로 잃었다. 물론 저 아이디어 조차도 운에 가깝긴 했지만... 아재 시황에 등장한 대사 옆에서 누가 보면 돈 잃으려고 환장한 것 같은 매매 이 상태에 2~3주간 빠져 있다가, 다행히 적당히 물타서 손절 FOMC 당일 포지션 세팅해놓고 현재까지 홀딩 중이다. 50bp인하 선반영, 파월의 중립 금리 올랐다는 발언, 덜 내려간 점도표를 보며 10년물 3.6이 단기 바닥일 것으로 봤고 2년물 롱을 굳이 들어갈지 10년물 숏 온리로 갈지 고민하다가 여전히 2년 후 200bp 인하 점도표는 유효하다고 본다면 최소한 큰 손해는 안 보면서 10년물 숏을 헷지해줄 거라 판단, 예전부터 계획한 11:5 2년물 롱 + 10년물 숏 포지션을 세팅했다. 일단 10-2년물 기준으로 추세를 탄 상태이기 때문에 추세 꺾이는 것 확인하고 엑싯 고민해도 괜찮다는 판단 10-2년물 금리 기준으로 1차 목표는 0.2 (20bp)이고(하나증권 김상훈님 뷰 참고) 글 적는 지금 0.16까지 와 있다. 길게 0.7 ~ 0.8 까지도 볼까 고민 중이고 같은 경우 10년물 기준으로 3.9~4.0 부근까지 참아볼까 고민중 ...

지난주 매매 정리 <단기채 롱 온리> 현재 포지션은 단기채권 롱 온리 매수평단 103'11'01 중간중간 사팔사팔이 있었기 때문에 차트보다는 덜 먹고 있다. 잭슨홀에 워낙 이목이 집중된 상태였고 요즈음은 매크로 이벤트 당일 변동이 없거나 재료 소멸로 여기는 경우가 많았기에 잭슨홀 전전날에 일단 한 번 털었다. 당일 파월이 두괄식으로 연설을 시작하자 단기채 급등이 나왔는데 아무래도 시장 심리가 9월 25bp를 확정하고 50bp를 일축 혹은 견제할 수 있다는 생각에 소액으로 단기채 숏 잡았다가 시장의 상승세가 심상치 않아 바로 ...

<나스닥 롱> 0819 매수평단 19560 -> 매도평단 19550 0808 매수평단 18164 -> 매도평단 18386 나스닥 현재 19860 ㅎㅎ 나스닥 롱을 잡으면 손이 부들부들 떨리는 병이 있는 듯 <미국채2년물 롱> 미국채 선물 차트만 보면 단순한 기술적 요인들에 생각보다 충실하다고 생각한다. 전고점이나 채널, 이평선 이정도? 그랬을 때 손절 고려해서 손익비 좋은 자리가 나온 순간이 이번주라고 생각한다. 문제는 거기서 위냐 아래냐인데.. 굳이 이 자리에서 방향이 나온다면 상방(금리하방)이 아닐까 지금시점에 금리가 상방으로 튈(내가 틀릴) 근거들을 시간 날 때마다 찾아보는데 실력이 부족해서, 독해하는 것만 해도 머리가 터질 것 같다. (뉴런분들이 공유해주시는 정보들 참 감사합니다. 3추로 화답하고 있습니다.)

<매매일지> 그간 2번의 단타가 있었다. 저번주 미리 1/3 진입했던 러셀 숏은 수요일 미국 장에 진입 청산까지 완료 매도평단 2102 -> 매수평단 2089 오늘 새벽 장에서 단기채 숏 매도평단 103'05'05 -> 매수평단 103'04'05 (복기가 필요한 매매인데, 현재 장세를 변동성 장세로 판단하고 방망이 짧게 잡고 있었고 똑같이 이번 매매도 짧게 가져갔다. 잘한걸까?) 이러고서 아직 경기침체 메타가 벗어났다는 확신을 갖지 못한 채 과매수분을 짧게 먹으려고 러셀 숏 단타로 진입했다. 현재 매도평단 2137인데, 밤새 러셀이 2150까지 ...

틈새 시간에 매매일지 적어 두고 나중에 수정, 보완할 계획 단기적(1~2주)으로 러셀 숏 염두에 두고 있고 중~장기적으로 단기채 롱 들어갈 각을 보고 있다. 일단 이번 주, 일본 지진에 촉각을 곤두세우고 있고 물가지표가 제일 중요할 텐데 물가지표가 예상보다 낮게 잘 나올 경우 중기 시계열로 단기채 롱 진입을 과감하게 들어갈 것 이 경우 지진이나 엔캐리 이슈가 나도 무리한 베팅은 삼가고 러셀 숏 단타를 치든 무대응할 계획 물가지표가 예상보다 높게 나올 경우 단기 시계열로 러셀 숏 추가 진입 높은 물가지표에 더해 사상 최초 지진 '예보'대로 안타깝지만 재난이 일어난다면 쿠션계좌까지 끌어와서 러셀 숏에 들어갈 생각까지도 있다. 재난은 일어나지 않길