문제 해결 그런데 녀석은 최약체였습니다.

저번 편에 글에서 기하수익률과 켈리베팅에 대하여 글을 쓴적이 있습니다.

켈리베팅에서 승률 60 이익 30 졌을때 40 손실 10

이렇게 하면 답이 쉽게 구해졌습니다. 그런데 문제는

그 중에 확률분포가 다양한 경우 어떻게 해야하는 가에 대한 문제였습니다.

이 방법에 몽상과 사색님 하이젠님의 글에서 이 문제에 대한 힌트를 알려주셨습니다.

그리고 다양한 확률 분포가 있을 경우 켈리베팅을 어떻게 적용해야하는지 조금 더 알게되었습니다.

(아직 실전에 적용은 많은 분들에게 질문을 해야겠지만....)

아래는 가상의 수익분포를 지닌 전략이있습니다.

이런경우의 켈리베팅은 (1+0.34F)^0.1*(1+0.23F)^0.1*(1+0.14F)^0.1*(1+0.12F)^0.1*(1-0.03F)^0.1*(1-0.11F)^0.1*(1-0.13)^0.1*(1-0.14F)^0.1*(1-0.17F)^0.1*(1-1F)^0.1입니다.

( 1번 시나리오 별 일어날 확률/전체 확률)+(2번 시나리오 별 이러날 확률/전체 확률).... 의 값의 합은 1입니다. 확률은 100프로 이니까요.

여기서 (1+이익값*베팅비율)^(각 시나리오 별일어날 확률/전체확률) 의 집합의 곱으로 하면 그래프에서 그림을 그려보면 켈리베팅 값이 ...

문제 해결 그런데 녀석은 최약체였습니다.

문제 해결 그런데 녀석은 최약체였습니다.

그냥 이런저런 생각들

자발적 기금

우산을든 투자자

지진이 일어난 후 나는 어떻게 할것인가?

쓱 보고 어릿짐작한 예측

회원가입만 해도
이 글을 무료로 읽을 수 있어요.

그냥 이런저런 생각들

자발적 기금

우산을든 투자자

지진이 일어난 후 나는 어떻게 할것인가?

쓱 보고 어릿짐작한 예측

문제 해결 그런데 녀석은 최약체였습니다.

문제 해결 그런데 녀석은 최약체였습니다.

그냥 이런저런 생각들

자발적 기금

우산을든 투자자

지진이 일어난 후 나는 어떻게 할것인가?

쓱 보고 어릿짐작한 예측

회원가입만 해도이 글을 무료로 읽을 수 있어요.

그냥 이런저런 생각들

자발적 기금

우산을든 투자자

지진이 일어난 후 나는 어떻게 할것인가?

쓱 보고 어릿짐작한 예측

회원가입만 해도
이 글을 무료로 읽을 수 있어요.