Skew index 180?!

소개

• 스큐지수는 주식 시장의 잠재적 위험을 측정하는 지표로, 특히 S&P 500의 수익 분포에서 꼬리 위험을 평가합니다.

• 이 지수는 콜옵션과 풋옵션의 거래 차이를 측정하여 주식 시장의 급격한 변화를 예측하는 데 사용됩니다.

• 스큐지수의 값이 100일 경우, S&P 500의 수익 분포가 정상적이며 극단적인 수익의 가능성이 작다는 것을 의미합니다.

• 스큐지수의 값이 150에 가까워질수록, 시장에서 비정상적으로 많은 수의 외가격 옵션이 존재하며, 이는 시장의 변동성이 클 가능성을 시사합니다.

• 스큐지수는 블랙스완 이벤트와 같은 극단적인 시장 변동성을 예측하는 데 사용되지만, 실제로는 시장 변동성을 정확히 예측하지 못하는 경우가 많습니다.

스큐지수의 계산 방법

• 스큐지수는 S&P 500 주식의 외가격 옵션 수를 기반으로 계산됩니다.

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