단기 트레이딩의 근본적 접근과 심리적 요소에 대한 고찰

트레이딩의 수익에 관한 일반적 인식은 "감당할 수 있는 금액을 정해놓고 수익을 내면 출금한다"는 방식이 대부분입니다. 어느 정도 맞는 말이긴 하지만, 이러한 접근법은 현재 보유한 계좌 규모의 틀에 스스로를 가두게 됩니다. 트레이딩의 본질을 살펴보면, 단기 트레이딩은 자신의 전략이 유효한 시장의 유동성 범위 내에서 기하급수적 수익을 추구해야 한다고 생각합니다.

골프와 트레이딩의 유사성

골프를 예로 들자면, 대부분 사람들이 골프 공을 잘 치기 위한 방법론을 이야기하지만, 근본적으로는 클럽이 공에 맞았을 때 어떻게 공이 날아가는지에 대한 물리적 원리를 이해하는 것이 중요합니다. 이 물리적 원리를 파악하면 자신의 스윙을 조정하여 원하는 방향으로 공을 보낼 수 있고, 어떤 클럽을 사용하더라도 약간의 적응 기간만 거치면 효과적으로 공을 칠 수 있게 됩니다.

트레이딩의 근본 요소

트레이딩으로 수익을 창출하는 방법을 골프 스윙에 비유하자면, 공이 클럽에 맞는 원리와 같습니다. 트레이딩에서 수익의 근본적 구조는 다음 두 가지 요소에 기반합니다:

1. 기대수익

2. 승률

이 두 요소가 명확히 정의된 후, 알고리즘이든 직접 거래든 전략에 맞춰 거래할 수 있는 능력이 생기면 수익이 발생합니다. (골프의 스윙 연습) 이를 바탕으로 각 거래에 얼마나 배팅할지 결정할 수 있게 됩니다. 배팅 크기는 계좌 대비 비율로 정해지므로, 마치 골프 스윙이 몸에 익은 이후 아이언에서 드라이버까지 금방 치듯, 시장 유동성의 한계에 도달하기 전까지 동일한 방식으로 배팅하여 계좌를 기하급수적으로 성장시킬 수 있습니다.

이론과 현실의 괴리

이론적으로는 이상적이지만, 현실에서 이러한 ...