[3] 3월 30일 시작한 주린이의 생각 정리(형님누님들 쓴소리 피드백 주세여 굽신굽신)

지난 글 내용 요약 및 결과 요약1: step1 : 지수는 천천히 상승할 것, grind-up step2: 리스크값 대비 수익률은 둔화될 것 step3: 위험 대비가 늘어나고 있다 step4: 헤지가 늘어나면 상승이 둔화될까? 그리고, 상승 모멘텀이 증가할수록, 포지셔닝은 더욱 극단화되고, 한계 매수자의 힘은 떨어지고, 상승 속도가 둔화되면, 리스크가 누적되고, 일정 임계점에서 해소된다. vol of trajectory가 점점 더 spiky 해졌음. 요약2: 시나리오 정리 A. Pin to Hights : 5/15 05:00 이걸로 끝남. 그러나 S&P 7500에 그침. B. Choppy Pin C. Cascade Down D. Crash 시나리오에 대해 살펴볼 것 A. SKEW: 1.5p 하락. 하지만 불안감이 가시지 않음 B. ATM 콜옵션 델타 변화: Delta bleed는 오늘인가 C. VIX 관련: 하방이 튼튼...

현재까지 공부한 흐름에 생각 정리해보고자 글 남깁니다. 지금 집중하고 있는 시점은 5월 15일 옵션거래 만료 및 5월 19~21 vix 월물 만료입니다 러프하게 생각해보면 step1 : 지수는 천천히 상승할 것, grind-up gex 21B : long gamma 핀 시스템 펀드 베이스라인이 양방향으로 잡혀있음 EPS 17% YoY, P/E는 압축됨 : 펀더가 받쳐줌 하이퍼스케일러 CAPEX +91% : 구조가 받쳐줌 트럼프-시진핑 관세관련 : 단기 호재로 판단중 SPX 신고가 돌파 : 모멘텀 좋은 편 step2: 리스크값 대비 ...