Valley AI – 금융시장 현황 – 가격차트 에서 표준편차 구하기

(1) Period

• https://www.quantifiedstrategies.com/how-many-trading-days-in-a-year/

• 위 링크에 따르면, 미국 시장의 거래 일수를 계산하면 다음과 같음

• 21일 (1달)

• 63일 (1/4분기)

• 252일 (1년)

• 당연하게도 단기추세, 장기추세를 알고 싶은지에 따라 기간을 설정

∴ 다모다란 교수님 자료와 비슷하기 위해서는 기간 '1년(252)'으로 설정

(2)   Field

• 주로 종가(Close)를 사용한다고 함.

• 이유는 정확히 모르겠음.

(3)  Standard Deviation

• 주식에서 표준편차 1 = 변동성 기반으로 하는 결과값의 발생분포 약 68.2%를 포함

• 주식에서 표준편차 2 = 95.4%

• 주식에서 표준편차 3 = 99.7%

• 표준편차 해석 → 표준편차 낮을수록, 보수적이며 위험 감수성이 낮은 투자자에게 적합함. 반면 표준편차가 높다면, 변동성을 더 포괄적으로 고려해야 하는 투자자에게 적합함.

• 장기 투자자의 관점에서 표준편차 1은 잠재적인 변동성을 과소평가할 수 있기 때문에 적절하지 않습니다. 반면 표준편차 3을 선택하면 오랜 시간동안 투자자가 예측할 수 없는 다양한 시나리오, 변동성 등을 고려할 수 있게 해줍니다. 따라서 리서치 결과 장기투자자들에게는 표준편차 3이 종종 권장된다고 합니다.

∴ 하지만 다모다란 교수님 자료와 비교하면 표준편차 2로 했을 때 가장 근접한 값이 나옴. 따라서 중간값??과 같은 ‘표준편차 2’를 사용하는 것을 추천

(4)  Moving Average Type

• 주로 단순이동평균(SMA; Simple Moving Average)을 사용

• 계산이 쉽고, 표준편차를 취급하는데 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균 유형이라고 함.