나는 이겨놓고 싸우고 있는가? (3), 기관, 외국인 수급은 의미가 있(었)을까?

백테스트는 항상 과거에 대한 해석이지 미래에 대한 예측이라고 생각하지 않지만, 과거로 부터 인사이트를 얻기 위해 몇가지 기준들로 백테스트를 추가적으로 진행해봤다.

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0. parameter

기간 2023-09-01 ~ 2025-10-20

'interval': '3months' -> 고가 근접 측정 range: 3개월

'trading_value': 50, -> 최소 평균거래대금 50억

'n_rows': 3, -> 평균거래대금, 기관 외국인 수급 확인 window 3일

'min_market_cap': 2000 -> 최소 시가총액 2000억

1. (대조군) order by 에 의한 정렬없이 트레이딩 대상 종목 전체 결과

dates_2023-09-01_to_2025-10-20_type_daily_ohlc_param_3months_50_3_2000_ver_v1_2_ohlc_trends

-> open에 대해서 2일동안만 우위.

• D1일차:

- OPEN: 0.28% (지수대비: +0.17%)

- CLOSE: 0.04% (지수대비: -0.00%)

- HIGH: 3.24% (지수대비: +2.58%)

- LOW: -2.58% (지수대비: -1.99%)

• D2일차:

- OPEN: 0.23% (지수대비: +0.07%)

- CLOSE: 0.05% (지수대비: -0.04%)

- HIGH: 3.14% (지수대비: +2.42%)

- LOW: -2.53% (지수대비: -1.99%)

2. n-1일까지 평균 거래대금 대비 당일 거래대금 비율 상위 30개 종목

dates_2023-09-01_to_2025-10-20_type_daily_ohlc_param_3months_50_3_2000_...