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For a deeper dive into SOFR futures, options, and related advanced financial products, here are several expert-level books that could be useful: 1. "Interest Rate Derivatives Explained: Volume 1 - Products and Markets" by Jörg Kienitz This book provides a solid foundation in interest rate products, including SOFR futures and options. It covers the mechanics of interest rate derivatives, how these products are used in practice, and recent trends in benchmark transitions, including the shift from LIBOR to SOFR. 2. "Futures and Options Markets: A Guide to SOFR and Beyond" by John C. Hull Hull is a leading authority in derivatives, and while his classic works focus on derivatives broadly, this specific ...

[GPT일해라] Q: DKW모델에서 TIPS금리에서 실질금리와 RealTermPremium를 어떻게 분해하냐니깐? 지금 식은 하나인데 변수가 2개라서 하나로 결정이 안되잖아. x1 + x2 = k(상수)이런 꼴인데 어떻게 2변수를 분해해? 이 과정에 대해서 상세하게 설명해. 지금 실질금리도 모르고 RealTermPremium도 모르는데 이걸 어떻게 분해하냐? Q: 수학적으로 위 내용을 상세하게 설명해 Q: 그럼 상태변수벡터안에 확률미분방정식도 있고, 실질기간프리미엄도 들어가있는거면, 이걸 어떤방식으로통합하지? 이 과정에대해서는 수학적설명이생략되어있군. 자세하게 설명해 그리고 너말은 x1 + x2 = k라는 식이 시계열적으로쫙있으면 x1이어떤움직임을보이는지(수준,기울기,곡률이 포함된 확률미분방정식) x2가어떤움직임을보이는지(AR과정) 를먼저가정하면, 칼만필터모델이알아서 요소를 분해해준다는거지? (맞나?) 그럼 가정을 잘 설정하는것이무엇보다중요한것이군.