조금 더 긴 텀으로,
최근변동성 역수 레버리지(자본금 비례에 더해서, 전체평균 기준 아니고 하루중 지금 시간대 변동성-실제로는 표준편차 역수)
20000샘플 트레이닝 2000샘플 테스트 슬라이딩윈도우(2000샘플마다 갱신)
으로 해봤는데 엄청 좋지도 나쁘지도 못한 결과과 나왔네용~
이게
거래코스트 0 가정(수수료, 스프레드, 슬리피지포함)
그외 잔잔바리 귀찮아서 대충설정(3개월마다 월물바뀔때 갭보정 안함(보통 1%정도 위로 점프-포지션이 롱인경우가 많아서 시뮬레이션 최종수익의 +방향 편향 줌) 등등)
오버피팅 방지장치 뚜껑 떼버려서 지금 분명히 트레이닝데이터에 ...
