흠.. 갑자기 프로그램이 마탱이가서 포지션 2배이벤트를했네 외 vix만들기3

손계좌에서는 좀먹고 국선계좌에서는 좀털렸는데 큰의미는 없고... 1년만에 알팀장님 활약으로 양전성공... 나스닥 미니로 손매매하다가 개털리고 억지로 판키워서 멘징한게 아니라... 사이즈를 줄이고 포지션기간을 늘리고 시스템화해서 이뤄낸 멘징이라 더 뜻깊읍니다.. 수수료만 500낸듯.. ㅅㅂ... 전화해서 수수료좀 깎아달라고 해야지 나중에 근데 이번달이 추세매매에 너무 좋았던 장세였어서 이정도면 다음달에는 평균회귀 함 들어갈듯 (평균회귀는 독립시행에서 우연히 발생한 극단적 결과 대비 이후 발생하는 사건들이 좀 덜 극단적일 확률이 자연히 높은 걸 얘기하는거도 있는데, 그보다는 역추세적 관점에서 '추세성'도 반발력을 가지는 것 같기도 해서..) 아님말고... 이번달에도 이미 +2100까지 갔었던거같은데 지금 고점에서 500정도 떨어진게...

어쩃든 저번에 이어서... 옵션 마켓 가격(호가 + 체결가 + 거래량 고려?) -> 마켓가격 == 프리미엄 프리미엄 - payoff 비례? payoff - 표준편차 비례? 특정옵션에대해 표준편차의 시장추측값 -> 표준편차를 유효시간^0.5 으로 나누면 단위유효시간당 표준편차의 시장추측값 -> 여러 옵션가격에 대해서 가중치를 어떻게부여할것인가? 일단 콜옵션 풋옵션 분리하고... 이걸 만드려는 원초적 목적을 생각해보면... 장기적으로 내 레버리지율 적절하게 조정하기 위해서인데... 으음... 처음에 공식 지피티한테 물어봣을 때 log(normal)어쩌구저쩌구 했던거같은데 이게... 여러개의 옵션 가격상황에 대해서... 각 가격이 제공하는 시장추측값의 표준편차가 다를것인데(1. 시장이 노말디스트리뷰션을 따르지 않을거고, 근데굳이 노말디스트리뷰션 가정을 해야하나? 걍 콜옵션 풋옵션 각각이 스트라이크프라이스 기준 한쪽 꼬리의 payoff 혹은 그에 비례한 뭔가를 대표하고 있다고 보고 그냥 디스트리뷰션을 수치적으로 쌓을 수 있는 거 아님? 연속된 옵션 두개를 비교하면 스트라이크프라이스 두개 사이의 분포부분에 대한 payoff 가 주어진다고 볼수있는거아님? + 스트라이크프라이스 차이만큼 * 바깥쪽 꼬리 넓이만큼 확률 그리고 지금 정밀하게 뭘 하려는게아니라 레버리지율을 조정하는 과정에서 기계적으로 ...

고분고분하게 떨어져라 햄 숏쳤다 오늘 12시까지 안떨어지면 햄한테 존내 맞는거다

나스닥은 사따팔았다 하면서 손해좀본거같고 오일이랑 골드가 올라줘서 폭풍을 잘 버텼네.. 스닥아 더 꼬라박을거면 시원하게 1자로 함 박아보자...

바이더딥할만한자린데(꽤많이 조정주고 전저뚫리고 롱포지션 다 손절시키면서 즉시반등그림) 오늘은 동남풍이 실제로 불고 있는거 같은데... 아 조깟다 눈치는 잘깟는데 눈치 까고도 정신을 못차리네.. 알팀장님은 롱을 너무 좋아해...;;