매크로 데이터 마지막 - 중앙은행 및 정부
Aurum
2024.10.19조회수 23회
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마지막은 중앙은행 및 정부입니다.
Crypto 의 경우 참고하는 데이터가 그리 많지 않아서 별도로 작성하지 않아도 될 것 같습니다.
필요하신 분은 아래 링크 참조하시면 됩니다.
1~4부에 작성 후 새롭게 발견되는 데이터들이 보여서 지속적으로 업데이트를 하고 있습니다.
4부까지는 "경제지표 및 월가소식"에 나온 지표의 링크와 매크로팀의 코멘트를 주로 작성했다면 마지막 편은 지표의 링크 위주로 작성했습니다.
연준의 자산과 부채
주가지수와 연준 유동성
항목별 보유량
연준의 자산(SOMA 계정)
연준의 부채와 M2
연준의 부채
부채 세부 항목: 지급준비금
부채 세부 항목: TGA 재무부 계정
부채 세부 항목: 역레포 잔고 - 미국 내 금융기관과 해외 중앙은행, 국제 금융기관
부채 세부 항목: 역레포 잔고 - 미국과 해외 기관
부채 세부 항목: 역레포 잔고 - 미국 내 금융기관(일별)
연준 유동성 지원 프로그램(1)
연준 유동성지원 프로그램(2)
연준재할인창구 실시간 금리
다양한 금리들
단기채 금리 VS 역레포 금리
국채금리: 일드커브
국채금리: 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 2년, 10년
10년물 국채, 투자적격 등급 회사채, 하이일드 채권, 30년 고정 모기지
금리 스프레드
10년물 국채 - 3개월물 국채
10년물 국채 - 2년물 국채
2년물 국채 - 3개월물 국채
투자적격 등급 회사채 - 10년 국채
하이일드 채권 - 10년 국채
단기 선도금리 스프레드
FOMC Projections
통화
M2
M2 통화속도
통화승수
유통통화
통화량 대비 대출
정부
미국채 해외 보유량
1970년대 이후 GDP 대비 정부 이자비용의 비율
재무부 단기 국채 순 발행량
미국 국채 발행
레포시장의 담보수급실패 현황
미국 파산제도
GDP 대비 부채
GDP 대비 가계부채
GDP 대비 비금융 기업 부채
GDP 대비 정부 부채
GDP 대비 연준자산
GDP 대비 실적
GDP 대비 경상수지
GDP 대비 무역수지
GDP 대비 순수출
GDP 대비 수출
GDP 대비 수입
국채 텀프리미엄
미국 실질 GDP, GDI 절대값 추이
GDP 성장률 항목별 기여도 추이
GDP 성장률 비주거 투자 항목별 기여도 추이
GDP 성장률 국방 관련 항목별 기여도 추이
은행
미국내 모든 은행의 자금차입 추이
은행의 대출, 채권, 현금자산
월별 대출 현황
대형/소형은행의 예금 추이
소형은행과 대형은행의 지급준비금/총자산 비율
은행신용과 지급준비금의 변화(대형은행)
CRE(상업용 부동산) 대출 잔고
상업은행의 예금과 자금 차입 추이
상업 은행 총 자산, 보유 증권, 대출
유동성 상황 체크
EFFR - IORB
SOFR - IORB
지준금/GDP 비율
지준금/은행 총 자산 비율
국내 은행들의 연방기금 시장 이용 실적이 증가
IORB+5bps 로 체결된 거래 비율
레포시장도(SOFR) IORB 이상 금리로 거래된 거래 실적(분기별)을 확인
지준금 수요 탄력성
5부는 기존에 컬럼에서 사용했던 링크들을 취합했습니다.
유동성 시리즈 요약 - 연준과 유동성
Nathan님의 칼럼을 이해해보자! - 3부
Nathan님의 칼럼을 이해해보자! - 4부
연준와처(양영빈 기자님) 글을 읽으며 배운 내용 정리 - 1
연준와처(양영빈 기자님) 글을 읽으며 배운 내용 정리 - 2
연준와처(양영빈 기자님) 글을 읽으며 배운 내용 정리 - 마지막
△지준금 = △SOMA 계정 + △대출(유동성 지원창구) - △RRP - △TGA
자산 = SOMA 계정 + 대출(유동성 지원창구)
SOMA 계정: 연준이 매입한 증권
대출(유동성 지원창구): 연준의 입장에서 이자를 창출하는 채권
부채 = 지준금 + RRP + TGA
지준금: 은행이 연준에 맡김
RRP: MMF 나 금융기관이 연준에 맡김
TGA: 정부가 맡김
주가지수와 연준 유동성
항목별 보유량 MoM: https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1wr46
연준의 자산(SOMA 계정)
국채, MBS
연준의 부채와 M2 → QT 를 한다고 M2 가 반드시 감소하는 것은 아님
부채 세부 항목: 지급준비금
부채 세부 항목: TGA 재무부 계정
부채 세부 항목: 역레포 잔고 - 미국 내 금융기관과 해외 중앙은행, 국제 금융기관
부채 세부 항목: 역레포 잔고 - 미국과 해외 기관
부채 세부 항목: 역레포 잔고 - 미국 내 금융기관(일별)
연준 유동성 지원 프로그램(1)
연준 유동성지원 프로그램(2)
중앙은행 유동성스왑(Central bank liquidity swap): 캐나다, 영국, 스위스, 일본, ECB 중앙은행에 긴급 유동성을 공급하는 기구
연준재할인창구 실시간 금리
IORB: 연준이 은행의 지급준지금에 제공하는 이자율
FFR: 기준금리, 무담보 대출 금리
SOFR: 담보 대출 금리
역레포 금리: 연준이 비은행에게 제공하는 이자율
단기채 금리 VS 역레포 금리
역레...
ㄷㄷㄷㄷㄷ 고생하셨습니다!!!
