트레이딩에 도움이 되는 3가지 수학적 성과 지표 (보충 자료)

Risk Reward Ratio (RRR, 손익비)

| 1. 트레이딩 성과를 결정짓는 세 가지 통계

평균 수익

평균 손실

베팅 평균

| 2. 베팅 평균과 RRR 관리

• 자산의 평균 수익과 손실, 베팅 평균을 분석하는 것이 중요합니다.

• 손익비 2.33, 베팅 평균 40%(전체자산대비) 충분히 유지 가능한 성과입니다.

  (# 필자는 비추천, 자신만의 방법이 있다면 그에 맞게 하면 되지만 아직 만들어 나가고 있는

  과정이라면 베팅 평균을 낮추고 손익비를 높여서 회전율을 적당히 유지하는 것이 중요합니다. 특히, 트레이더가 아니라면)

• 평균 수익과 손실이 모두 10%일 때 50% 이상의 베팅 평균이 아니면 수익을 내기 어렵습니다.

따라서 손익비를 다수 시행 속에서 이익을 쌓아 나갈 수 있는 구조로 개선해야 합니다.

| 3. RRR 최적화

• 평균 수익이 20%이고 평균 손실이 10%인 상황에서 40% 타율일 때 최적의 베팅비율입니다.

  (켈리 공식 기반, 필자 또한 손익비를 20%, 8% 즈음으로 잡는다. 즈음이라고 표현하는 이유는

  진입하는 종목마다 보유기간 및 손절 잡는 위치가 다르며 포지션 사이즈도 다르기 때문입니다.

  그러나 기본적으로 2주~4주 20% 익절, 8% 손절로 잡는 편입니다. 포지션 사이즈는 10%)

• 평균 손실이 8%를 넘지 않도록 관리하는 것이 중요하며, 손실을 줄이는 것이 자본 보존에 도움이 됩니다.

• (# 승률을 잘 관리하는 것이 멘탈 관리에 도움을 주며 이는 장기적으로 승률 개선에 다시 도움이 되는 선순환 구조라고
  생각됩니다. 물론 어떤 트레이더들은 ...