R및 R 배수, R 보상

어제 혹은 오늘 새벽에는 미국이 휴장일이었기에 하루 먼저 작성해 보려합니다.

R 및 R 다중은 Van K.Tharp 박사가 고안한 개념입니다. 트레이딩에 있어 도움이 되는 개념입니다.

앞서 여러 포스트와 벨리의 추세추종 거장 강의를 통해서 저희는 아주 중요한 개념을 배웠습니다.

'유리한 확률 분포 x 정률 베팅 x 다수 시행 x 유리한 손익비' 이를 통해서 점진적으로 수익을 쌓아 나가는 게임을 합니다.

이것이 트레이딩에 대한 정의라고 할 수 있습니다. (조금씩 다르게 생각 할 수 있으나, 저는 이렇게 정의하고 있습니다.)

오늘 다룰 R에 대한 개념은 정률 베팅과 유리한 손익비를 시스템적으로 잘 다루도록 도와주는 개념입니다.

| R의 정의

R은 Risk의 약자입니다. 그러나 이는 의미를 쉽게 파악하기 위한 용도이지 R이 아니더라도 자신만의 기호로 설정해도 됩니다.

우리가 한 번의 거래에 100만원을 투자 했습니다. 손절은 90이 되면 손절하기로 설정하였습니다.

그러면 우리는 10만원을 R로 설정하였습니다. 그러면 10만원은 R이라는 단위로 생각하면 됩니다.

(1UBD = 1엄북동 = 약 17만 같은 자신만의 임의의 숫자 단위를 설정했다고 보면 됩니다.)

이때 매매 결과로 120만원에 익절했으면 20만원을 벌었기에 2R이라고 표현 가능하며,

90만원에 손절했다면 10만원 손실을 보았기에 -R 이라고 표현 가능합니다.

그런데 투자 공부를 하면서 항상 이런 점을 느낀다. 자신만의 투자 스타일이 정립되지 않을 수록.

그래서 이 R 개념을 익히더라도 '아.. 나는 R을 어떻게 적용하지?' 하는 생각이 드는 사람도 있다.

그래서 가이드 라인을 제시해 보려 한다. 일단 난 오닐의 방법론을 바탕으로 내 스타일을 정립 했기에

가장 기본적인 손절 규칙인 '-8%'로 잡는다.

(저번 포스팅에서 적었듯이 10% 이상의 손절은 복구 할 때 같은 %의 수익으로 본전에 오지 못한다.그래서 -8%로 잡는다.)

주의해야 할 것은 베팅 비율을 고려하지 않았다. '지금은' 어떤 한 거래에서의 손절%를 정의한 것이다.

이제 개념을 조금 더 확장해보면, n% rule을 적용 가능하다.

나는 한...