콜드브루
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리포트 정리해 두는 블로그입니다.
정보 습득에 있어 편식이 많은 편이니 양해 부탁드립니다.
GS 주식 기본 L/S 수익률 추정치는 9월 5일부터 9월 11일 사이에 +1.45% 상승했음(vs MSCI World TR +1.60% ). 이는 베타 +0.93%와 더불어 매수 포지션 수익에 힘입어 알파 +0.52%의 상승이 있었기 때문. (L/S 알파 수익률은 5주 연속 상승) GS 주식 시스템 L/S 수익률 추정치는 같은 기간 동안 +0.81% 상승했는데, 이는 매수 포지션 수익에 힘입어 알파 +1.02%의 상승을 보인 것이며, 베타 -0.21%로 일부 상쇄되었음.
전체 장부 gross 레버리지는 +3.8포인트 상승하여 280.9%(1년 기준 43th percentile)를 기록했고, net 레버리지는 +0.7포인트 상승하여 75.9%(1년 기준 31st percentile)를 기록. 전체 장부 L/S 비율은 -0.3%p 상승한 1.741(1년 45백분위수)을 기록했음. 기본 L/S 총 레버리지는 +1.2포인트 상승한 206.5%(1년 93백분위수)를 기록했으며, net 레버리지는 +1.3포인트 상승한 55.8%(1년 71백분위수)를 기록했음
글로벌 주식은 총 거래 활동이 증가하면서 순매수(1년 0.4SD)를 기록했는데, 이는 롱 매수가 공매도보다 많았기 때문(1.4대 1).
이번 주에는 아시아(신흥시장+선진시장)와 유럽을 중심으로 모든 주요 지역이 ...
