"전직 헤지펀드 매니저의 강연에 초대받았습니다. 귀중한 통찰력(또는 적어도 재미있는 이야기)을 듣고 싶어서 참석했지만, 대신 노트북을 꺼내 30분 동안 동전 던지기에 베팅하는 데 25달러의 판돈을 걸라는 제안을 받았습니다. 동전은 60%의 확률로 앞면이 나오도록 편향되어 있으며, 동전을 던질 때마다 앞면 또는 뒷면에 원하는 만큼 베팅할 수 있습니다. 30분이 끝나면 계정에 얼마가 남았는지 확인하실 수 있습니다."
https://elmwealth.com/coin-flip/
25달러를 30분 안에 250달러로 만들기. 앞면이 나올 확률은 60%입니다. 몇 명이나 성공할까요? 가장 빠른 방법은??
백테스트 : 역시 승률 60%에 손익비 1만 되어도 무한대로 돈벌기 쉽군. 왜 다들 이걸 못하지?
현실 : $70 근처에서 역시 난 천재군 SNS 자랑 포스팅 올리다가 MDD -65% 이상맞고 원금 아래로 내려가서 멘탈 나감. 다른 전략 찾음.
켈리 공식을 따르려면 보통 강심장은 무리이긴 합니다. ㅋㅋ. 애초에 p, q값, 미래의 전략의 승리/패배 확률을 알 수 있다는 것이 너무 naive한 가정이죠. 미래 승률을 알면 전략을 의심할 필요도, 감정에 휩싸일 필요도 없이 누구나 돈 벌죠... ㅋㅋ
사실 시장에서 60%의 이길 확률을 가진다는 것은 대가들 정도가 되어야 가능한 높은 수치입니다. 켈리 공식을 아는 분에겐 쉬운 문제지만, 직접 해보는 재미는 있습니다. 55%의 승률이 있다고 가정했을 때 최적의 베팅값은 0.1 (10%) 입니다.
반대로 40%의 승률을 가지는 대신에 손익비가 2:1이라면 어떻게 될까요? 최적의 베팅값은?
단 2%의 승률만 높여도, 0.1~0.2의 손익비만 높여도, 얼마나 많은 부를 만들어 낼 수 있는지 알게되면 놀라운 수학의 법칙 ㅎㅎ. 하지만 도중에 멘탈 무너지고 원금 깨져도 제 책임 아닙니다~
