인버스를 하려면 나는 어떤 규칙을 정할 것인가?

저는 월가아재님의 헷지와 시장에 대한 우려

그리고 시장에 참여자인 저는 그 상황에 어떻게 행동해야 하는 가를 고민하였습니다.

그래서 저는 월가아재님의 영상을 보면서

인버스를 매수 하였고

규칙을 만들 수 없을까하며

공매도에 대하여 찾아보다 우리나라

서울대 이관희 교수님의 이것이 공매도다.

의 책에서 아이디어를 얻었습니다.

8개의 종목을 공매도한 개인 투자자가 가장 높은 수익률을 가졌습니다.

-440p-

5~10종목 0.5프로

20~30 0.7프로

30종목 이상 0.9프로

20 일 이상 넘어가면 음의 수익률 보였습니다.

-446p-

분산을 하면 수익이 늘어나는 형태였습니다.

제 생각으로는 퀀트 투자에서 예를 들어 저 PER, 저 PBR 등의 가치주를 매수할 때 20~30개의 종목을 매수하는 것은

2~3개의 종목이 이상 현상을 방지하는 것과 동일한 이유라 봅니다.

단 여기서 공매도는 44프로가 하루를 넘지 않았으며 20일 이상이면 음의 수익률을 보였다는 점

한국과 미국 시장이 유사하게 작동한다고 가정하였습니다.

그렇다면 공매도를 한다면 8종목을 이상을 해야 한다고 했는데 개별종목을 공매도를 할 수 있는지 둘째치고

차라리 나스닥, S&P 500 종목의 ETF를 매수하는 것이 나을 것 같습니다.

여기서 더 확률을 중첩할 수는 없을까요?

그렇게 생각을 하다가 우연히 asymmetry님이 게시판에 올려주신 글을 보았습니다.

https://www.valley.town/community/free/post/66c096f487348e78b88c33b0

9월 달에...