제가 쓰는 평가수익률 및 샤프지수 계산 시트를 올려봅니다

얼마 전에 샤프지수 측정에 관한 김꽃두레 님의 글을 보고 도움이 될까하여 올려봅니다.

제가 사용하는 포트폴리오 수익률 계산기입니다. 버핏클럽 글에서 홍진채님의 설명을 듣고 그대로 따라 만든 것입니다.

특징은 '좌수'라는 개념을 활용하여 중간에 포트폴리오에 입출입이 있어도 여기에 영향을 받지 않고 수익률을 구할 수 있습니다.

저는 여기에다가 벤치마크 비교 셀을 옆에 따로 만들어서 벤치마크와 수익률을 비교하고 있었습니다.

여기에 월가아재님도 시황일주에서 강조했고 김꽃두레님 글을 보면서 이 시트의 값으로 샤프지수를 구할 수 있지 않을까 하여 샤프지수 구하는 법을 찾아보았고 아래의 설명에 따라서 서식을 추가했습니다.

출처 네이버 블로그 <부엉이와 함께하는 투자정보>

• 사용방법

  • 링크에서 사본을 복사하거나 다운로드하여 사용해주세요.

  • 엑셀 시트에서 노란색 바탕 셀을 수동으로 입력해주면 수익률과 샤프지수를 구할 수 있고 벤치마크와도 비교해 볼 수 있습니다.

  • 나머지 흰색시트는 이전 날짜의 셀을 아래로 복사 붙여넣기 하는 방식으로 사용하면 됩니다.

  • 벤치마크는 설정하기 나름인데 저는 달러 표시 자산의 비중이 압도적이라 국내시장에 상장되어 있는 S&P500 ETF 의 가격을 기준으로 입력하고 있습니다.

  • 무위험이자율도 기본은 미국채 10년물 수익률로 입력해놨는데 단기금리를 써도 되고 다른 수익률를 임의로 입력하셔도 무방합니다.

    
    

혹시 계산식 방법에 오류가 있거나 서식에 오류가 있으면 제보 부탁드립니다. 저도 이것저것 짜깁기하여 만드는 실력이라.. 오류가 있을 수 있습니다.

감사합니다.

(P.S. 제 포트폴리오는 S&P500 보다 수익률도 샤프지수도 낮습니다 ㅠㅠ.... 알파창출은 어디에.... ㅠㅠ)