[정리]위클리퀘스트2 - 경제적 자유

[1강] 투자자의 3가지 진리 - 확률적 우위 확률적 우위에 집착하라 = 확률적 우연에 의한 승리에 도취되지 마라. 확률에 대한 절대적 존중 필요(정확하게는 기대값이 +가되게) 눈앞의 1회성 결과는 무시하라. <문제점> 이 매매의 승률이 대체 얼마인지? [2강] 투자자의 3가지 진리 - 자금력의 우위 트레이딩 베팅을 할 때 자금을 몰빵하지 말고 나눠서 하고 가치투자 할 때 분산 필요 적어도 승률이 좋은 매매기법을 사용할 때 매매기법이 아닌 자금력때문에 망하는 일은 없을 정도의 자금은 필요 (20번 연속 질 확률은 대략 100만분의 1) 독립시행이 중요 => 매매들 사이를 서로 독립시켜야 한다. 독립시행이 잘못된 투자 : 물타기, 재진입, 잘못된 분산투자

에드 세이코타의 시스템 : 추세추종 : 중요한 것 3가지 - 장기 추세, 현재 차트 패턴, 매매 타이밍 ( + 기본적 분석) : 그러나 기본적 분석에는 부정적 (기본적 분석 상의 재료들은 이미 가격에 반영되어있어 쓸모가 없다) <에드 세이코타는 70~80년대를 풍미했던 트레이더 : 차트매매가 기본적 분석보다 우월하다고 말하는 배경을 알 필요있음> <2010년 이후로 알고리즘 엄청난 혁명일어남. 현재는 차트 부분에서 비교적 많이 효율적이 되고 있다> : 추세추종 - 인간의 삶 자체도 추세에 기초를 두고 있다. : 매매시스템에도 수익성 추세가 존재 수익률이 높아지면 따르는 사람 증가 -> 시장에서 추세 ...

마이클 마커스 : 10년간 3만불을 8000만불로 (2700배) : 계속 손실보다가 또 다른 전설 에드 세이코타 회사에서 일하면서 참을성을 배움. ☆ "상황이 명백히 정의될 때까지 기다리는 충분한 참을성이었던 것 같아요" => 개인이 기관보다 나은 거의 유일한 이점은 좋은 기회를 기다릴 수 있다는 것 => 별다른 좋은 기회가 없을 때는 투자나 매매를 하지 않을 자신이 있는 자가 투자와 매매에서 장기적으로 승리한다. ※ 장기투자 / 단타매매에서의 "인내심(참을성)" => "때를 기다리는 것" 가. 장기투자 주식의 본질은 "사업의 조각" 해당 사업의 리스크 일부를 지고, 성과를 공유 사업한다는 마인드로 하면 패가망신 할 일은 없다. (사업 한다고 하면 좋은 사업 아이템도 없는데 무작정 사업하고 싶어 안달이 ...

<시리즈의 궁극적인 목적> => 시청자 본인의 투자 철학, 매매 전략을 확립해 나가는 것 : 대가 100명 한 명당 2~3개 정도의 교훈을 얻는 것이 목표 대가 100명이면 200~300개의 팁과 교훈을 얻는다고 생각하며 시청하기 : 대가라는 것은 이미 알려진 매매방식에서 초과수익이 많이 사라졌다는 뜻도 된다. 그대로 따라해서는 남보다 좋은 수익을 얻기 힘들다. [100인의 투자전설 시리즈 1편 : 전설적 트레이더 폴 튜터 존스] - 1987년 미국의 블랙먼데이 대폭락을 예측하고, 블랙먼데이 때 자산을 3배로 불림 - 1987년에 트레이더라는 다큐멘터리를 찍었다. - 오른팔인 피터 보리쉬가 1920년대의 주식시장과 1980년대의 주식시장을 겹쳐서 비교분석 => 굉장히 높은 상관관계, 그걸 통해서 대폭락이 있을 것이라 예측 1. 트레이딩 방식 : 글로벌 매크로, 기술적 분석을 이용한 선물 스윙 트레이더(주가지수, 원자재 등 다양한 상품 거래) : "가격이 먼저 움직이고 그 다음 펀더멘탈이 움직인다" (펀더멘탈보다 가격 자체의 움직임에 더 많은 신경을 쓴다로 이해) : 추세의 반전 시점을 노리는 역발상 매매(Contratian) - 통계적 관점에서 10번 중 6번의 타이밍을 맞추면 마켓 타이밍으로 돈 벌 수 있다. - 승률 Vs RRR(risk reward ratio) RRR 1:1이면 승률 50% 넘으면 수익 RRR 1:2이면 승률 33%만 넘으면 수익 - 추세의 변곡점을 노리는 매매는 승률이 높지 않다. 따라서 매우 타이트한 손절을 ...

수익 = 무위험수익 + 베타수익 + 알파수익 : (초보자용) 베타수익 - 리스크에 따른 수익, 시장에 따른 수익 알파수익 - 리스크를 넘어서는 수익 : 지수에 투자해서 10% 수익, 테슬라에 투자해서 20% 수익일 시 리스크에 투자한 것이니 테슬라 수익 20%도 베타수익이다. : Valley AI - 종목 조회(종목명입력) - 종목개요:거래정보:Beta => 2.29 지수대비 테슬라가 2.29배로 변동성이 크다는 의미 (지수대비 2.29배 더 위험하다는 의미) : 샤프지수 - 수익률을 변동성으로 나눈 값이라고 생각 샤프지수가 높다는 것은 변동성대비 수익률이 높다는 의미 ...