결과적으로 실패했다.
7월부터 시작한 풋매수 베팅이 실패했다.
설령 계절성으로 인한 하방가능성이 10월까지 남아있다치더라도 더 이상 베팅할 자금의 여유가 없다. 정확히 0이다.
우선 나는 자신을 기만했다. 전체 자금의 2%를 베팅했다고 앞에서 밝혔었다. 반은 진실이고 반은 거짓이다. 총자산이 아닌 자기자본 기준으로 2%인건 맞다. 하지만 자본 중 부동산에 묶인 비유동자산의 비중이 90% 이상이었다. 우리나라 부동산은 일반적으로 코스피와 베타 관계가 높다는 이유로 나 자신을 합리화하며 이에 대해 헷지한다는 명목으로 1200만원을 손실을 입었다. 아예 근거가 없는 이유는 아니었으나 현금성 자산의 양을 고려했어야 했다.
실패의 이유는 뭘까?
근거가 약했다. 나의 근거는 계절성과 차트였다. 5-10월에는 주식시장이 약세라는 계절성 이론은 평균적으로 보면 맞지만 연도별 편차가 상당하다. 차트의 경우에는 코스피가 60일선을 하방 돌파할거라고 기대했었다. 하지만 9월약세설이 ...
