PUT/Call option ratio를 이용한 거래

어느 것이 성과가 좋을까요? 금방 생각해보면, 레버리지의 경우 수수료, 거래할 때마다 내는 세금 등이 있어, buy-n-hold가 좋을 것 같습니다만.. 이를 모두 포함해서 백테스트를 해보면 2007-2014년에 시작해서 10년간 해당 전략을 따른 경우 다음의 결과로, 근소하지만 섀넌의 도깨비가 좋습니다. (아시겠지만, CAGR 1%의 차이는 꽤 큰 차이를 만들어냅니다.) 계산에 포함된 비용은 매도시 이익에 대한 세금 22%(리밸런싱 및 buy-n-hold 마지막에 부과) 현금의 경우 bil을 매수했다고 가정하고 연 4%의 수익(배당) 입니다. Start Year 2007 Shannon's Demon Asset: CAGR = 12.62%, MDD = -54.19% Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 11.01%, MDD = -53.40% ​ Start Year 2008 Shannon's Demon Asset: CAGR = 14.64%, MDD = -49.73% Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 12.27%, MDD = -49.99% ​ Start Year 2009 Shannon's Demon Asset: CAGR = 21.26%, MDD = -22.96% Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 18.66%, MDD = -22.80% ​ Start Year 2010 Shannon's Demon Asset: CAGR = 19.02%, MDD = -22.96% Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 17.40%, MDD = -22.80% ​ Start Year 2011 Shannon's Demon Asset: CAGR = 21.37%, MDD = -27.86% Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 20.05%, MDD = -28.56% ​ Start Year 2012 Shannon's Demon Asset: CAGR = 24.53%, MDD = -27.86% Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 22.61%, MDD = -28.56% ​ Start Year 2013 Shannon's Demon Asset: CAGR = 17.33%, MDD = -34.91% Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 15.70%, MDD = -35.12% ​ Start Year 2014 Shannon's Demon Asset: CAGR = 18.64%, MDD = -35.01% Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 17.23%, MDD = -35.12% ​ Average Shannon's Demon Asset: CAGR = 18.68%, MDD = -34.44% Average Buy-and-Hold QQQ: CAGR = 16.87%, MDD = -34.54% ... 화일을 첨부할 수 없어 텍스트로 붙입니다. import pandas as pd import numpy as np import yfinance as yf import matplotlib.pyplot as plt def get_data(ticker, start, end): df = yf.download(ticker, start=start, end=end, progress=False, auto_adjust=False) #...

제가 투자를 하면서 가장 어려웠던 지점은 생각보다 제가 투자를 무척 못한다는 점입니다. 매우 참을성이 낮고, 고등어를 구매할 때보다 쉽게 구매하고, 상한 음식을 버리는 것보다 더 손절을 못합니다. 백테스트를 근거로 투자할 때 늘 불안한 점은, 과연 내가 진입하는 시점이 적정한가? 전략은 좋은 것일지라도 단기적으로는, 또는 단일 매매에서는 손해를 볼 수 있는데, 나는 과연 이를 참을 수 있는가 하는 점입니다. 그래서 T-metric이라는 지표를 제 마음대로 만들고, 이름을 붙였습니다. 이 지표는 어떤 투자 전략이 장기적으로 특정 CAGR, MDD의 결과를 보여주었을 때, 만일 MDD 만큼 손해를 보았다면, ...

"제가 그들에게 득이 됩니다" 아프나이델. 그들과 동행하는 것이 네게 무슨 이득이 있겠느냐는 질문에 대한 답 아프나이델은 견습 수준의 기술만을 갖고 있었지만, 필요한 순간에 필요한 기술을 사용하여 동료들에게 매우 필요한 사람이 되었습니다. 저는 전문 투자자도 아니고, 코딩을 배운 적도 없습니다만, 제게 필요한 사항을 단순한 코드로 구현해보고 백테스트하려고 노력합니다. 비록 코드의 수준은 매우 낮겠지만, 그래도 제게 도움이 되었던 코드 결과물을 공유해보려 합니다.