10회차 - 글로벌 매크로 실전 1: 생각의 계량화
Neng
2025.05.21조회수 10회
Neng
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가치투자자
1강: 인과 그래프 기초
글로벌 매크로에 대한 나의 시각을 수익률로 연결하기 위해서 필수적인 과정
경제와 시황에 관한 막연한 생각 > 구체적이고 정량적인 수치로 표현(확률, 기대수익률 등)
인과그래프: 경제현상에 대한 나의 시각을 경제학적 명제로 나누고, 명제 간 관계를 생각하여 자산군 변화를 짐작하는 도구
명제: 논리적으로 참 혹은 거짓을 판별할 수 있는 문장
인과 그래프의 요소
그래프의 두 요소
노드(꼭지점), 엣지(화살표)
노드의 종류를 정의
이벤트 노드(원): 수에즈 운화 봉쇄, 테러 사건 발생 등 발생한다/발생하지 않는다 개념의 이벤트
수치 노드(사각형): 물가지수, 주식가격 등의 경제 지표나 수치적으로 계량화할 수 있는 경제 현상을 표현
수치노드 - 수치노드
상관관계(r): 서로 함께 오르고, 함께 내리는 경향이 있는가?
회귀분석 베타(B): x가 1 오를 때,...
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