어제 경제지표

Surprise1 (고용 2건 모두)

Surprise2 (PMI)

고용

PMI

미국채 2년물, 10년물

모두 날카롭게 하락(미국채 좀 담아둘 걸...)

TIPs & Gold

물가연동채 수익률 급락(실질금리 하락) ---> 금 가격 상승

적어도 4월부터는 확연하다.

LQD

경기둔화를 감안한 투자적격등급 회사채 가격 조금 상승(금리 하락)

JNK

투자 비적격등급 회사채 가격 급락(금리 상승)

정크 등급 회사의 부실 우려를 감안했으리라.

주식시장 변동성지수(VIX)

공포심리 반영 급등... 했으나 아직 전고점보다는 아래.

채권시장 변동성지수(MOVE)

주식시장보다 급격하진 않지만 스멀스멀 상승 중

DXY, USDJYP(최근 1년, 변동률%)

미 달러 지수는 1년 전 대비 4%까지 상승했다가 2% 상승 수준에서 머물고 있고,

엔화 대비 달러는 14%까지 상승했다가 급전직하 5% 상승 수준까지 폭락.

KRWJPY

엔화를 좀 더 많이 사 둘걸 그랬다. ㅜㅜ

FED watch

Probabilities

(내년 6월까지...) 매 회의 때마다 0.25% p 씩 기준금리를 내릴 것이라고 보고있다.

(미국 기준금리 선물옵션 시장)

9월 기준금리 예측값 변화

올릴 가능성은 아예 사라지고, 2단계 내릴 가능성도 하루 사이에 꽤 부상했다.

확률의 점유율 변화

빨간색 구간(5.00~5.25%)이 압도적으로 넓지만 보라색 구간(4.75~5.00%)도 좀 더 넓어졌다.

11월 기준금리 예측값 변화

올릴 가능성은 역시 아예 사라지고, 2단계 내릴 가능성도 하루 사이에 상당히 부상했다.

12월 기준금리 예측값 변화

다이나믹한 하루였다.

진지한 포트폴리오 변화를 진행해야할 때가 왔나보다.